Временные ряды. Лаги в экономических моделях

из "Вводный курс эконометрики "

При анализе многих экономических показателей (особенно в макроэкономике) зачастую используют ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные, ежедневные данные. Например, это могут быть годовые данные по ВНП, ВВП, объему чистого экспорта, инфляции и т. д., месячные данные по объему продажи продукции, ежедневные объемы выпуска какой-либо фирмы. Для рационального анализа необходимо систематизировать моменты получения соответствующих статистических данных. [c.277]
В этом случае следует упорядочить данные по времени их получения и построить так называемые временные ряды. [c.277]
Нетрудно понять, что при изучении зависимостей между такими показателями либо при анализе их развития во времени в качестве объясняющих переменных используются не только текущие значения переменных, но и некоторые предыдущие по времени значения, а также само время Т. Модели данного типа называют динамическими. [c.277]
В свою очередь переменные, влияние которых характеризуется определенным запаздыванием, называются лаговыми переменными. [c.277]
Обычно динамические модели подразделяют на два класса. [c.277]
В эконометрическом анализе динамические модели используются достаточно широко. Это вполне естественно, так как во многих случаях воздействия одних экономических факторов на другие осуществляется не мгновенно, а с некоторым временным запаздыванием - лагом. [c.277]
Причин наличия лагов в экономике достаточно много, и среди них можно выделить следующие. [c.278]
Психологические причины, которые обычно выражаются через инерцию в поведении людей. Например, люди тратят свой доход постепенно, а не мгновенно. Привычка к определенному образу жизни приводит к тому, что люди приобретают те же блага в течение некоторого времени даже после падения их реального дохода. [c.278]
Технологические причины. Например, изобретение персональных компьютеров не привело к мгновенному вытеснению ими больших ЭВМ в силу необходимости замены соответствующего программного обеспечения, которое потребовало продолжительного времени. [c.278]
Институциональные причины. Например, контракты между фирмами, трудовые договоры требуют определенного постоянства в течение времени контракта (договора). [c.278]
Механизмы формирования экономических показателей. Например, инфляция во многом является инерционным процессом денежный мультипликатор (создание денег в банковской системе) также проявляет себя на определенном временном интервале и т. д. [c.278]

Вернуться к основной статье