Оценка моделей с лагами в независимых переменных

из "Вводный курс эконометрики "

Оценка модели с распределенными лагами во многом зависит от того, конечное (12.1) или бесконечное число лагов она содержит. [c.278]
Отметим, что в обеих этих моделях коэффициент ро называют краткосрочным мультипликатором, так как он характеризует изменение среднего значения Y под воздействием единичного изменения переменной X в тот же самый момент времени. [c.278]
Для оценки моделей с бесконечным числом лагов разработано несколько методов. [c.279]
По данному методу уравнения (12.3) рекомендуется оценивать с последовательно увеличивающимся количеством лагов. Признаков завершения процедуры увеличения количества лагов может быть несколько. [c.279]
Однако применение этого метода весьма ограничено в силу постоянно уменьшающегося числа степеней свободы, сопровождающегося увеличением стандартных ошибок и ухудшением качества оценок, а также возможности мультиколлинеарности. Кроме этого, при неправильном определении количества лагов возможны ошибки спецификации. [c.279]
Значение р определяется из условия, что при дальнейшем добавлении лаговых значений х величина zt изменяется менее любого ранее заданного числа. [c.280]
Найденные при этом параметры а, ро и А подставляются в (12.6). Возможности современных компьютеров позволяют провести указанные расчеты за приемлемое время. [c.280]
Однако более распространенной является схема вычислений на основе преобразования Койка. [c.280]
Преобразование уравнения (12.3) по данному методу в уравнение (12.10) называется преобразованием Койка. [c.280]

Вернуться к основной статье