Проблема идентификации

из "Вводный курс эконометрики "

Изменение формы уравнений хотя и позволяет устранить проблему коррелированности объясняющей переменной и случайного отклонения, но может привести к другой, не менее серьезной проблеме - проблеме идентификации. Под проблемой идентификации понимается возможность численной оценки параметров структурных уравнений по оценкам коэффициентов приведенных уравнений. [c.319]
Исходную систему уравнений называют идентифицируемой (точно определенной), если по коэффициентам приведенных уравнений можно однозначно определить значения коэффициентов структурных уравнений. Обычно это удается сделать тогда, когда количество уравнений для определения коэффициентов структурных уравнений в точности равно количеству этих коэффициентов. [c.319]
Исходную систему уравнений называют сверхидентифицируемой (переопределенной), если по коэффициентам приведенных уравнений невозможно определить значения коэффициентов структурных уравнений. В этом случае система, связывающая коэффициенты структурных уравнений с коэффициентами приведенных уравнений, является несовместной. Обычно в этих случаях число уравнений для оценки коэффициентов структурных уравнений больше числа определяемых коэффициентов. [c.319]
Если в функцию предложения добавить объясняющую переменную (например, предопределенную переменную pt-i) исключив при этом доход из функции спроса, то можно получить конкретную функцию спроса при неопределенной функции предложения (рис. 13.3, в). Обоснование данного вывода проводится по аналогии с вышеописанной схемой и рекомендуется для упражнения. [c.322]

Вернуться к основной статье