Вернемся к постановке задачи для переменных ставок простых процентов, несколько видоизменив ее. Будем считать, что в первый критический момент р т.е. когда нормированная ставка меняется с /t на /2, заканчивается первая кредитная сделка. В результате получена наращенная сумма S . Эта сумма является начальной для второй сделки под простые проценты с нормированной ставкой /2, которая заканчивается в следующий критический момент /2, а наращенная к этому моменту сумма снова вкладывается под простые проценты с нормированной ставкой /3 и т.д. Последовательность кредитных сделок такого типа отражает процесс так называемого реинвестирования или капитализации процентов.