Проверка гипотез в линейной модели

из "Эконометрика начальный курс "

Теперь мы готовы сформулировать три теста, о которых шла речь в начале раздела. Во всех этих тестах нулевой гипотезой HQ является наличие ограничения Rf3 = т. [c.254]
Отметим, что тест Вальда использует только оценки в модели без ограничения на параметры. [c.255]
В отличие от теста Вальда тест множителей Лагранжа использует только оценки в модели с ограничением на параметры. [c.255]
Однако, это справедливо только в простейшем случае, когда матрица ковариаций ошибок fl полностью известна. Ситуация усложняется в том (более реальном) случае, когда матрица fl неизвестна. [c.256]

Вернуться к основной статье