Варианты заданий

из "Математическая экономика "

Постановку Марковица задачи формирования оптимального портфеля (10.2) или (10.3) можно словами сформулировать так сформировать портфель минимального риска из всех портфелей, имеющих эффективность не менее заданной. [c.135]
Назовем данную формализацию портфелем Марковица максимальной эффективности. [c.135]
Будем называть полученный оптимальный портфель портфелем Тобина максимальной эффективности. [c.135]
Замечание 1. Обратим внимание, что структура рисковой части оптимального портфеля одна и та же в обеих постановках и не зависит от задаваемых доходности или риска портфеля. [c.135]
Решить аналогичную задачу, взяв данные из табл. 11.1. [c.136]
Решить аналогичную задачу, взяв данные из табл. 11.2. [c.136]
Проверьте компьютерные расчеты. Затем нанесите портфели как точки на плоскость риск - эффективность и отметьте доминируемые портфели и недоминируемые, т.е. оптимальные по Парето. [c.137]
Решить аналогичную задачу, взяв данные из табл. 11.3. [c.137]
Решить аналогичную задачу, взяв данные из табл. 11.4. [c.139]
Решить аналогичную задачу, взяв данные из табл. 11.5. [c.139]
Решить аналогичную задачу, взяв данные из табл. 11.6. [c.140]
Решить аналогичную задачу, взяв данные из табл. 11.7. [c.140]

Вернуться к основной статье