Рыночная цена товара в широком смысле (включая ценные бумаги, валюту и пр.) изменяется со временем, и это изменение, как правило, содержит непредсказуемые составляющие. Рыночную цену в момент п обозначим Sn. Непредсказуемость в момент п приращения A/S +i = Sn+i — Sn можно описать следующим образом выбрать в качестве модели для A/S +i случайную величину, которая не зависит от цены Sn и всех прежних реализовавшихся цен Sk, k п.