Коэффициент детерминации

из "Рынок ценных бумаг производных финансовых инструментов "

Подставив данное значение в формулу (196), получим результат, который говорит о том, что коэффициент детерминации — это квадрат коэффициента корреляции. [c.296]
В последнем примере R-квадрат равен 0, 1699. Это означает, что изменение доходности рассматриваемого актива можно на 16, 99% объяснить изменением доходности рынка, а на 83, 01% — другими факторами. Чем ближе значение R-квадрат к единице, тем в большей степени движение рынка определяет изменение доходности актива. Обычное значение R-квадрат в западной экономике составляет порядка 0, 3, т. е. 30% изменения его доходности определяется рынком. R-квадрат для широко диверсифицированного портфеля может составлять 0, 9 и большую величину. [c.296]

Вернуться к основной статье