Краткие выводы

из "Фьючерсные, форвардные и опционные рынки "

При хеджировании позиции от понижения цены актива покупается опцион пут или продается опцион колл, при страховании от повышения цены — продается опцион пут или покупается опцион колл. [c.204]
Для хеджирования небольших колебаний цены актива в условиях повышающейся тенденции движения рынка можно использовать обратный спрэд быка, в условиях понижающейся — обратный спрэд медведя. [c.204]
На рынке с тенденцией к повышению курсовой стоимости целесообразно использовать хедж Зевса. [c.204]
Широко диверсифицированный портфель, состоящий из акций, удобно страховать опционным контрактом на фондовый индекс. В этом случае, однако, страхуется только рыночный риск. Не рыночный риск для каждой акции остается не хеджированным. [c.204]

Вернуться к основной статье