Портфель и платформа для стандартного тестирования

из "Энциклопедия торговых стратегий "

Для данного исследования средняя дневная волатильность рассчитывается как 200-дневное скользящее среднее абсолютной величины разности между данной и предыдущей ценами закрытия. Средняя дневная волатильность затем умножается на цену одного пункта в долларах, что и дает желаемую долларовую волатильность. Цена пункта в долларах может быть получена делением долларовой цены тика (минимального движения рынка) на размер тика (как десятичное число). Для новых контрактов S P 500 это означает 250 за пункт (цена тика/размер тика = 25/0,10). Для получения количества контрактов на определенном рынке, которое должно было быть куплено или продано для того, чтобы получить волатильность, равную 10 новым контрактам S P 500 на 12.31.1998 г., долларовую волатильность S P 500 делят на долларовую волатильность этого рынка, результат умножают на 10 и округляют до целого. [c.98]
Если не указано иначе, в качестве выборки данных использован период с августа 1985 г. по 31 декабря 1994 г. Данные периода с 1 января 1995 г. по 1 февраля 1999 г. зарезервированы для тестов вне пределов выборки. Количество контрактов в сделках скорректировано для получения стандартной долларовой волатильности на всех рынках во все периоды времени таким образом, каждый рынок и период сравним с другими и дает примерно одинаковый вклад в общий портфель в терминах потенциального риска и прибыли. Все тесты используют одинаковые стандартизованные выходы для достоверного сравнения между собой различных моделей входа. [c.102]

Вернуться к основной статье