Результаты тестирования

из "Энциклопедия торговых стратегий "

В статье, опубликованной в мае 1997 г., мы утверждали, что метод групп фильтров имеет потенциал мощной и эффективной торговой стратегии. Порой он работал невероятно успешно и был почти нечувствителен к значительным изменениям своих параметров, порой работал плохо — возможно, из-за неумелого программирования. Тогда исследовался рынок S P 500, приносивший прибыли и в нынешнем исследовании. [c.250]
По нашему опыту, в случае успешной реализации циклическая торговая система дает весьма точные сигналы входа. Тем не менее убыточные сделки циклической системы могут привести к катастрофическим результатам. Такой вывод можно сделать по графику S P 500 зачастую 4 — 5 раз подряд сделки заключаются в точном совпадении с максимумами и минимумами рынка, а порой позиция открывается именно там, где не следует. С использованием правильной стратегии выходов такая система может быть чрезвычайно выгодной — убытки должны пресекаться в корне, но при правильном прогнозе позиции нужно удерживать подольше. Высокая точность прогнозов в тех случаях, когда они верны, и очень близко расположенная защитная остановка могли бы содействовать достижению цели. Когда система улавливает точный момент максимума или минимума, рынок немедленно начинает движение в благоприятном направлении, почти без обратных движений, и защитная остановка не срабатывает. Когда модель ошибается, остановка срабатывает почти мгновенно, сводя убыток к минимуму. Поскольку у стандартных выходов защитная остановка располагалась достаточно далеко, преимущества циклической системы могли остаться нереализованными. [c.251]

Вернуться к основной статье