Оптимальное управление портфелем финансовых инструментов по замкнутому контуру

из "Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг "

Указанный вид оптимального управления динамической системой является самым эффективным с точки зрения достигаемой глубины экстремума целевого функционала и поэтому указанный вид управления представляет собой теоретически возможный предел эффективности управления. [c.161]
Математическая постановка задачи синтеза оптимального управления с использованием стратегии управления по замкнутому контуру полностью аналогична постановке задачи оптимального управления с использованием обратной связи и предсказания. Разница в постановках задач состоит лишь в том, что текущее управление определяется, исходя из условия предсказания состояния системы на всем временном отрезке от текущего момента времени и до момента времени завершения процесса управления. [c.161]

Вернуться к основной статье