Межбанковская торговля

из "Валютные операции основы теории и практики "

Банк Б Пожалуйста, 5 долл. по 53. [c.30]
Банк А Сделано, мои марки в ЛЦБ, Франкфурт. [c.30]
Банк Б Мои доллары в Ситибанке, Нью-Йорк. [c.30]
Заключение этой сделки кажется маловразумительным только на первый взгляд. Запрос банка Б котировки спот сразу устанавливает вид сделки и дату валютирования. Котировка курса банком А 48—53 означает USD/DEM 1,6548—1,6553, число перед запятой и первые два десятичных знака обычно опускаются, поскольку заранее известны. [c.30]
Ответ банка Б 5 долл. по 53 говорит о том, что дилер готов купить 5 млн. долл. по цене 1,6553. В краткой форме называются также адреса для платежей валют, обычно только названия банков. Реквизиты контрагентов в большинстве случаев согласовываются перед оформлением договоров, как правило, бэк-офисом. В данном примере банк А имеет счет в немецких марках в Центральном земельном банке во Франкфурте-на-Майне, а банк Б — долларовый счет в Ситибанке в Нью-Йорке. [c.30]
Брокер USD/DEM 49—54. [c.30]
Брокер USD/DEM 50—52. [c.30]
За этими первыми сделками в течение дня последуют другие, их интенсивность определяется банком. Каждая отдельная операция заключает в себе валютные риски, величина которых зависит от суммы сделки и курсовых колебаний торгуемой валюты. Эти риски должны постоянно учитываться и контролироваться. Необходимые меры контроля, а также их техническое обеспечение будут рассмотрены в гл. 10. Кратко остановимся только на непосредственном оформлении сделки. Ее основные данные сразу же включаются в позицию дилера. В зависимости от технического оборудования офиса это делается вручную ассистентом дилера или самим дилером посредством ввода данных в компьютер. Учитываются покупки и продажи иностранной валюты, курсы, а также контрагенты. Таким образом, дилер постоянно располагает информацией о величине валютной позиции и ситуации с прибылью и убытками. Поскольку эта информация имеет первостепенное значение для его работы, она должна непрерывно обновляться. [c.31]
В компьютерной системе эти данные пополняются, в необходимой форме учитываются, и на их основе проводятся платежи. [c.31]
Валютный дилер контролирует величину позиции и результаты операций только в том случае, если после каждого заключения сделки они сразу же обновляются. Позиции дилера по отдельным валютам характеризуют величину нетто-позиции, т.е. позиции без учета срока платежей. [c.31]
Если позиция дилера имеет положительное сальдо, то речь идет о длинной позиции позиция с отрицательным сальдо иностранной валюты обозначается как короткая позиция. В принципе позиция дилера отражает торговую позицию банка. Но в случае, когда банк не может закрыть определенные долгосрочные валютные позиции, они ведутся обособленно от дневной позиции дилера. Тогда позиция дилера отличается от фактической валютной позиции банка. [c.32]

Вернуться к основной статье