Дельта-гамма-вега-приближение

из "Энциклопедия финансового риск-менеджмента "

Заметим, что если изменения цен распределены по нормальному закону, то квел раты этих случайных величин будут подчиняться распределению хи-квадрат. [c.265]
На практике с целью сокращения объема вычислений можно ограничиться рас смотрением только диагональных элементов матрицы коэффициентов гамма. [c.265]

Вернуться к основной статье