Предельный VaR, VaR приращения и относительный

из "Энциклопедия финансового риск-менеджмента "

В предельном случае — при изменении размера позиции на одну денежную единицу. [c.273]
При помощи данного показателя можно определить, как изменится Val портфеля при (значительном) изменении размера или ликвидации какой-либ позиции. [c.274]
Показатель VaR приращения учитывает корреляционные связи данной позиции с остальными позициями в портфеле. [c.275]
Пусть р — корреляция данной позиции с портфелем без данной позиции VaR приращения позиции будет положительным при р з 0 и отрицательные, при р 0. [c.276]
61) следует, что для расчета VaR приращения в общем случае необ ходимо произвести полную переоценку портфеля (и, соответственно, перерас чет VaR) после изменения его структуры (выведения выбранной позиции). Та кой подход является наиболее корректным, однако он не всегда удобен, та как сопряжен с большими затратами времени на проведение вычислений. [c.276]
Пример 3.13. Расчет VaR приращений и предельного VaR на современном рос стеком рынке (табл. 334-335). [c.277]

Вернуться к основной статье