Регрессионный анализ

из "Трейдер-инвестор "

В большинстве случаев, работая с финансовыми данными, можно наблюдать зависимость одних переменных от других. Так, рост процентных ставок в США очень часто приводит к усилению доллара США. С другой стороны, усиление инфляции приводит к росту процентных ставок и негативному воздействию на фондовый рынок что в свою очередь оказывает медвежью услугу тому же доллару. Сложность современных связей вынуждает нас выявлять зависимости между различными показателями, т.е. проводить регрессионный анализ. Результатом этого анализа будет являться определение природы связи между показателями, а также ее тесноты. Под природой связи понимается направление зависимости между показателями, а также линейность связи. [c.217]
Связь может быть линейной и нелинейной. Линейная зависимость описывается прямой линией, а нелинейная - кривой. [c.219]
Обыденное объяснение положительной связи заключается во взаимозаменяемости этих товаров в потреблении. Графическим подтверждением этого будет следующий рисунок. [c.220]
Одним нз частных случаев нелинейной зависимости является не прямолинейная зависимость. Очень часто этот вид зависимости можно распознать только графическим способом, когда математические расчеты ее не определяют. [c.220]
Во-вторых, с ростом курса доллара против йены до 144 можно было наблюдать очень широкий диапазон данных фондового индекса - от 14000 до 39000. [c.222]
График разброса курсовых соотношений GBP/DEM и USD/JPY будет выглядеть следующим образом. [c.223]
Формула для расчета линейного коэффициента корреляции. [c.224]

Вернуться к основной статье