МАСТЕР-ТРЕЙДИНГ

из "Мастер-трейдинг секретные материалы "

В теории игр исследуются ситуации с двумя или более участниками, интересы которых полностью или частично противоречат друг другу. Предметом изучения этой теории является анализ и прогноз действий разных игроков, направленных на достижение одной цели (захват рынка, максимизация прибыли и т.п.). [c.108]
Применительно к динамике цен действия одного игрока по изменению цены могут привести к действиям по изменению цены другого игрока. Тем самым само изменение цены является информацией для рынка, причем иногда гораздо более важной, нежели какие-либо фундаментальные новости. Об этом красноречиво свидетельствуют резкие всплески цен при проходе ключевых уровней сопротивления и поддержки, когда, кроме самого факта изменения цены на рынке, ничего не происходит. [c.108]
Теория игр помогает игрокам правильно построить собственную стратегию, реализуя которую можно не только приспособиться к действиям других рыночных участников, но и максимизировать искомый результат. Выбирая стратегию, игрок должен учитывать возможные ответные шаги других игроков. При этом предполагается, что все игроки выбирают наилучшие стратегии и тактические шаги, хотя, по-моему, это далеко от истины. [c.108]
Если игрок А выбирает стратегию а3, а игрок В — стратегию Ь2, то результат для игрока А составит -10, а для игрока В +10. Задача каждого игрока состоит в том, чтобы выбрать стратегию, максимизирующую искомый результат, учитывая стратегию другого игрока. Так, с точки зрения игрока А, наилучшие реакции на три возможные стратегии игрока В составляют следующие пары (Ц, а3), (Ь2, а , (Ь3, а2). Для игрока Б наилучшие реакции на три возможные стратегии игрока А составляют следующие пары (ai Ь3), (а2, Ь3), (а3, Ь2). Единственной пересекающейся стратегией здесь является пара (а2, Ь3), которая присутствует в наилучших реакциях обоих игроков. Таким образом, одновременный выбор 2-й и 3-й стратегий игроков А и В соответственно и будет являться решением настоящей матрицы результатов. Однако жизненная практика показывает, что не все так просто. Во-первых, игроки могут и не догадываться о наилучшем выборе, принимая решения на основании других решающих правил. Во-вторых, действия игроков очень редко бывают одновременными, что дает одному из игроков преимущество. В-третьих, стратегий может быть неисчислимое множество. В-четвертых, в жизни матрицы результатов являются динамическими системами в отличие от представленного выше статического примера. [c.109]
Тем не менее маркет-мейкеры (в широком понимании этого слова) практически постоянно вынуждены соизмерять свои действия с поведением, как действующим, так и возможным, других участников, в том числе рыночной массой в целом. [c.109]
Главной проблемой выбора наилучшей стратегии игры являются недостаток и неопределенность информации. Это предопределяет необходимость использования вероятностных методов в ходе решения матрицы. [c.109]
Как мы увидим позже, это выражение полностью соответствует теории бифуркаций и теории хаоса. [c.110]
Вероятность представляет собой количественную меру того, что какое-либо случайное событие произойдет. Вероятность может принимать значение в промежутке от 0 (невозможное событие) до 1 (событие, которое обязательно наступит). Иногда вероятность описывают в процентах. В этом случае нижняя и верхняя границы значения вероятностей будут равны 0 и 100% соответственно. [c.110]
Таким образом, вероятность выпадения одной из граней игральной кости (в нашем примере 3) составляет 16.67%. [c.111]
Таким образом, вероятность выпадения грани с цифрой 2 или 3 равна 33.33%. [c.111]
Правило сложения вероятностей используется для зависимых событий, когда одно случайное событие исключает наступление другого случайного события. [c.111]
Если необходимо найти вероятность одновременного наступления двух и более случайных событий, используется правило умножения вероятностей. При этом все события должны быть независимы друг от друга. [c.111]
Таким образом, вероятность одновременного выпадения на двух игральных костях граней с цифрой 1 равна 2.78%. [c.111]

Вернуться к основной статье