Виды рисков

из "Мастер-трейдинг секретные материалы "

С риском сопряжена вся жизнедеятельность человека и финансовые рынки — не исключение. Более того, скорость изменения событий на финансовых рынках, калейдоскопическая смена новостей и изменчивость рыночных цен привносят столько риска, что само понятие рынок порой ассоциируется с риском. [c.166]
Понятие риска многообразно, однако нам для его предметного изучения необходимо точно определиться, что же такое риск. [c.166]
Сначала дадим обывательское определение слова риск , которое дают толковые словари. [c.166]
Риск (действие по глаголу) — отвага, смелость, решимость, предприимчивость, действие на авось, наудачу. [c.166]
Дополняет существительное риск глагол рискнуть , который расширяет понятие риска действиями, сопряженными с риском. [c.167]
Рискнуть (франц.) — пускаться наудачу, на неверное дело, наудалую, отважиться, идти на авось, делать что-то без верного расчета, подвергаться случайности, действовать смело, предприимчиво, надеясь на счастье, ставить на кон (от игры) рисковать что или чем, подвергаться чему, известной опасности, превратности, неудаче. [c.167]
Риск благородное дело. Нет дела без риска. Он принял на свой риск, на свой страх. Риск пополам, барыши и убытки. Рискнуть, да и закаяться Не рискуя, не добудешь. Дело-то рискованное, сомнительное, опасное. [c.167]
риск в просторечье ассоциируется с удачей, смелостью и страхом. Однако в большей степени нас интересует риск, сопряженный с экономической деятельностью. [c.167]
С экономической точки зрения можно разделить риски обычного человека, капитала и спекулянта. [c.167]
Основные риски обычного человека — потеря денег, инфляция, потеря работы, болезни, неконтролируемые расходы, стихийные бедствия и т.п. [c.167]
Риски капитала — потерять произведенное в процессе производства или хранения, продать дешевле, чем потом потратить на производство или закупку такого же количества продукции, падение цены, рост себестоимости (рост цен на сырье и комплектующие), инфляция, рост процентных ставок, рост налоговых ставок, действия органов государственной власти, забастовки. [c.167]
Риски спекулянта — изменчивость цен, банкротство брокерской компании, биржи или банка, недостаток информации, недостаток денежных средств. [c.167]
Ценовой (товарный) риск — риск изменения цены. Данный вид риска является наиболее известным и значимым для большинства трейдеров и инвесторов. [c.168]
Валютный риск — риск изменения курса иностранной валюты. Приобретает свое значение, когда происходит инвестирование в иностранные активы. [c.168]
Процентный риск — риск изменения процентной ставки. Особенно значим для заемных ресурсов, фондовых инструментов, хотя и влияет на экономику в целом. [c.168]
Риск ликвидности — возможность потерь при выполнении обязательств. Возникает, когда необходимо совершить сделку, например купить актив, однако без значительного изменения цены этого сделать невозможно. [c.168]
Риск партнерства — возможность потерь вследствие полного или частичного неисполнения контрагентом своих обязательств. [c.168]
Операционный риск — обычно связан с мошенничеством, иногда проявляется в некачественных бухгалтерских отчетах. [c.168]
Базисный риск — риск неполного соответствия базиса хеджируемому инструменту. Например, ликвидность одного из инструментов недостаточна, но его необходимо захеджировать, то в этом качестве иногда используются другие активы. Однако вследствие неполного соответствия первого и второго инструментов риск не покрывается полностью и возникает так называемый базисный риск. [c.168]
Модельный риск — риск того, что модель, на основании которой принимаются инвестиционные решения, неверная. Этот риск присущ инвесторам, использующим математические модели и системы механической торговли. Однако, по большому счету, модельный риск присущ всем, кто делает предположения о происходящем на финансовых рынках и принимает инвестиционные решения. [c.168]

Вернуться к основной статье