Проверка достоверности

из "Анализ финансовых данных "

Среди множества вопросов, возникающих в связи с предлагаемым нами подходом, наиболее важным представляется проблема совместимости модельных путей с использованным нами историческим набором данных. Говоря о совместимости, мы имеем в виду, что модельные пути будут проявлять в среднем те же статистические свойства, что и процесс, определяющий структуру исторического набора данных. [c.74]
Рисунок 2.4. Распределения краткосрочных процентных ставок, полученные в результате первого и второго моделирования (с использованием одной и той же исходной структуры процентной ставки), ясно демонстрируют стабильность применявшейся процедуры. [c.75]
Рисунок 2.5. Распределения долгосрочных процентных ставок, полученные в результате первого и второго моделирования (с использованием одной и той же исход ной структуры процентной ставки), ясно демонстрируют стабильность применявшейся процедуры. [c.75]
Траектории краткосрочной и долгосрочной ставки за 5 лет, выбранные, каждая, из 100 траекторий, полученных в ходе первого моделирования. [c.76]
Для проверки этого свойства мы предлагаем следующий метод. Теоретический набор данных о структурах процентных ставок будет генерироваться с помощью хорошо известной IR-модели структуры процентных ставок. С этого момента для создания модельных путей будет использоваться подход, описанный в разд. 2.3. В случае каждого модельного пути мы будем оценивать параметры процесса при помощи ОММ, а затем проверим, совпадают ли полученные параметры с теми, что использовались при генерировании теоретических данных. [c.77]
В табл. 2.4 приводится первый набор результатов. Таблица содержит средние оценочные значения параметров a, b и s на протяжении пяти смоделированных путей, состоящих, каждый, из 2000 шагов. Результаты говорят о высокой точности оценки. [c.77]

Вернуться к основной статье