Двумерный (л-мерный) нормальный закон распределения

из "Эконометрика "

При этом одномерные случайные величины X и Y распределены нормально с параметрами соответственно (ах,а (ау,а ). [c.40]
Из формул (2.34), (2.36) следует, что линии регрессии Му (X) и MX(Y) нормально распределенных случайных величин представляют собой прямые линии, т. е. нормальные регрессии Y по X и X по Y всегда линейны. [c.40]
Для нормально распределенных случайных величин термины некоррелированность и независимость равносильны. [c.40]
Понятие двумерного (я = 2) нормального закона обобщается для любого натурального п. [c.40]
Нормальный закон распределения n-мерной случайной величины (n-мерного случайного вектора) X = (Х, Х . Х ) характеризуется параметрами, задаваемыми вектором средних а = (a, ai.a и ковариационной матрицей X = (°у )пхп гДе = M[(Xt - a, )(Xj - а,)]. [c.40]
Ковариационная матрица и ее определитель, называемый обобщенной дисперсией n-мерной случайной величины, являются аналогами дисперсии одномерной случайной величины и характеризуют степень случайного разброса отдельно по каждой составляющей и в целом по и-мерной величине. [c.41]

Вернуться к основной статье