Механический и интуитивный подход к торговле

из "Статистика для трейдеров "

Динамику биржевых цен активов можно представить как стохастический и нестационарный процесс. Однако, это не исключает возможность нахождения такого набора эмпирических правил, что проведение в соответствии с ними торговых операций позволяет увеличить доходность и/или уменьшить риск вложения в данный актив по сравнению с пассивной стратегией купил и держи . [c.177]
Создание механической торговой системы - это полная формализация таких правил. При этом нужно понимать, что так как правила открытия и закрытия позиций разрабатываются на основе прошлой истории цен, то не существует гарантии того, что МТС на их основе будет успешно работать и в будущем. Но чем более качественно проведено тестирование МТС, тем больше оснований надеяться на то, что ее результаты при реальной торговле будут находиться в приемлемых для трейдера пределах. [c.177]
Следует еще раз подчеркнуть, что для любой механической системы существует вероятность того, что по истечении любого интервала времени в результате проведения торговых операций по ее сигналам будет получен убыток. Однако, для достаточно хорошей системы эта вероятность тем меньше, чем больше время торговли. Поэтому считается, что для того, чтобы МТС смогла реализовать свое статистическое преимущество, необходимо не менее 2-3 лет. [c.177]

Вернуться к основной статье