Входные фильтры

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Чтобы подняться на более высокую ступень сложности системы, к правилам входа могут быть применены фильтры. Фильтры — это прочие рыночные факты или индикаторы, запрашиваемые для определения целесообразности принятия входного сигнала, выдаваемого первичными правилами входа. [c.47]
Определение Правило входного фильтра на основе дополнительной информации принимает или отклоняет сигнал на вход, выданный первичными входными правилами. Отдельный простой фильтр может быть применен к основному правилу входа. Например, если сегодняшнее закрытие выше вчерашнего, то сигналы на покупку следует принимать. Можно использовать и отдельный сложный фильтр. Например, если сегодняшние закрытие, максимум и минимум соответственно выше вчерашних, то сигналы на покупку следует принимать. Можно использовать как систему простых фильтров, так и систему сложных фильтров. Основная цель входного фильтра — повысить общую точность входов торговой системы. Это сокращает риск на сделку, а также частоту торговли. Злоупотребление фильтрами может устранить весь риск, запретив все сделки. [c.47]
Более того, можно использовать любую комбинацию этих фильтров. Несмотря на то что увеличение числа фильтров часто бывает плодотворным, при этом катастрофически возрастает сложность тестирования подобных систем. Кроме того, по мере увеличения числа фильтров повышается вероятность подстройки. Абсурдной крайностью была бы, например, очень настроенная модель, у которой на каждый день был бы свой фильтр. Такая подстроенная модель может показывать фантастическую прибыль при тестировании и случайные, непредсказуемые результаты в реальной торговле. [c.48]

Вернуться к основной статье