Правила управления деньгами

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

До настоящего момента мы допускали, что одновременно торгуем только одной единицей чего-либо. Другими словами, единица торговли была постоянной, независимо от величины счета или продолжительности выигрышных или проигрышных серий. Определение Торговая единица — это число контрактов или акций, участвующих в каждой сделке, то есть, размер торговой сделки. [c.48]
В этой книге торговая единица будет состоять из одного контракта. Когда вы торгуете на одном рынке, размер торговой единицы не влияет ни на что, кроме величины чистой прибыли и требуемого торгового капитала. Важно то, что он не меняется. Размер торговой единицы становится важен, когда вы торгуете портфелем. [c.48]
Определение Правило управления деньгами определяет число торговых единиц в каждой сделке. [c.48]
Управление деньгами представляет идею, согласно которой число торговых единиц можно менять, в соответствии с правилом, встроенным в торговую модель. Существует широкое множество различных правил управления деньгами, определяющих число торговых единиц в сделке. Фактически, разнообразные правила управления деньгами становятся элементом торговой системы, который может быть исследован эмпирически. Число торговых единиц также может становиться оптимизируемой переменной торговой системы. [c.49]
Пример хорошо известного правила управления деньгами — стратегия Мартингал, популярная в системах азартных игр. [c.49]
Определение Правило Мартингал удваивает число торговых единиц после каждого проигрыша и начинает торговлю с одной единицы после каждого выигрыша. [c.49]
Существует несколько вариаций на эту тему. Одна из них — стратегия Анти-Мартингал. [c.49]
Определение Правило Анти-Мартингал удваивает число торговых единиц после каждого выигрыша и начинает торговлю с одной единицы после каждого проигрыша. Другой тип правила управления деньгами — размер сделки — основан на размере счета и размере риска, допускаемого на один контракт. [c.49]
Существует много правил управления деньгами. Оптимальная f, недавно представленная Ральфом Винсом, — другой способ определения размера торговой единицы на основе процента выигрышей. Для всех этих правил характерен способ установления числа контрактов или акций в одной торговой единице на основе некоторого измерения эффективности торговой системы или Ценового паттерна. [c.49]

Вернуться к основной статье