Форвардный анализ

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Первый шаг форвардного теста осуществляет стандартное оптимизационное сканирование двух ключевых переменных модели на ценовых данных по S P с 1 июля 1982 по 30 июня 1986. Затем компьютер просмотрит 256 кандидатур на роль лучшей модели, определенных в ходе этого сканирования двух переменных. С помощью критерия оценки будет выбрана топ-модель Это стандартная оптимизация. [c.135]
Это впечатляет. Тем не менее, один успешный форвардный тест мог быть результатом случая, поэтому важно провести более обширный тест, называемый форвардным анализом. Форвардный анализ — это серия отдельных форвардных тестов. Чтобы быть статистически достоверным, он должен состоять из достаточно большого числа тестов. [c.136]

Вернуться к основной статье