Коэффициент полезного действия модели

из "Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем "

Другой способ, которым необходимо сравнивать прибыль — в контексте возможностей, предоставляемых рынком. В разное время рынки обладают большим или меньшим потенциалом прибыли. Когда рынки нагретые (то есть, находятся в трендах и сопровождаются высокой волатильностью), потенциал прибыли может быть очень высоким. Когда рынки холодные (то есть, не находятся в трендах или имеют низкую волатильность), прибыльный потенциал бывает очень низким. [c.153]
Величина потенциальной прибыли, предоставляемой рынком, не всеми понимается хорошо. Потенциальная прибыль — это прибыль, которая может быть получена путем покупки каждого дна и продажи каждой вершины. Точнее, это сумма всех ценовых перепадов, где каждый перепад берется со знаком плюс (по модулю). Это отличный способ оценки эффективности модели. Нельзя ожидать, что торговая модель будет выжимать из рынка все до последнего пенни. [c.153]
Отличная мера эффективности модели — КПД, с которой торговая модель преобразует потенциальные прибыли, предлагаемые рынком, в торговые прибыли. Вычисляется этот показатель легко делением чистой торговой прибыли на потенциальную рыночную прибыль. [c.153]
Это действительно достаточно хорошая производительность. Опыт показывает, что торговые модели с КПД, рассчитанной по ценам закрытия, 5% и выше, являются хорошими. Этот показатель будет падать, если тест проводить на тиках. [c.153]

Вернуться к основной статье