Условная оптимизация

из "Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике "

Если TJ возрастает на Т, а с S — точка абсолютного минимума (максимума) 0, то функция ф имеет абсолютный минимум (максимум) в точке с. [c.177]
кроме того, rj строго возрастает на Т, то ф достигает абсолютного минимума (максимума) в точке с тогда и только тогда, когда ф достигает абсолютного минимума (максимума) в этой же точке. [c.177]
Замечание. Теорема 9, очевидно, инвариантна по отношению к наличию ограничений 1. Следовательно, минимизация функции при некоторых ограничениях эквивалентна минимизации возрастающего преобразования этой функции при тех же самых ограничениях. [c.177]
Использовать теорему 9 для максимизации L по л и сг2. [c.177]
Начнем с определений. Подмножество 5, на котором g (как вектор) равна нулю, т. е. [c.178]

Вернуться к основной статье