Границы смещения МНК-оценки для

из "Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике "

Предположим однако, что матрица X не известна, а V известна (по крайней мере, известна ее структура, например, автокорреляционная матрица первого порядка). Разумеется, нельзя вычислить точно относительное смещение, но можно найти нижнюю и верхнюю границы относительного смещения а2 для всевозможных значений X. [c.375]
Рассмотрим линейную регрессионную модель (у, Х/3, o 2V), где V — неотрицательно определенная п х п матрица с собственными значениями AI А2 . . . Ап, а X — неслучайная п х k матрица ранга k. Пусть т2 есть МНК-оценка а2, т.е. [c.375]

Вернуться к основной статье