Контрольные вопросы

из "Банковское дело "

Взаимоотношения Центрального банка Российской Федерации с коммерческими банками направлены на реализацию роли банковской системы в развитии экономики. Взаимодействие Центрального банка Российской Федерации с коммерческими банками можно рассматривать по двум направлениям по линии его целевой ориентации и по линии полномочий, которые он выполняет. [c.56]
Будучи ответственным за развитие и укрепление банковской системы, Банк России осуществляет банковское регулирование и банковский надзор. В соответствии с установленными полномочиями он ведет надзор за тем, как коммерческие банки соблюдают банковское законодательство, выполняют нормативные акты Банка России, обязательные нормативы деятельности. Банк России, как отмечалось, принимает решения о регистрации банков, выдает и отзывает у них лицензии. [c.57]
Взаимодействие Банка России с коммерческими банками можно выявить и по линии выполняемых им функций (полномочий). По своим полномочиям (функциям) Банк России является банком банков, в соответствии с банковским законодательством выступает кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует систему их рефинансирования. Кредиты Банка России, предоставляемые коммерческим банкам на короткие сроки, являются важным источником подкрепления их ликвидности, содействуют выполнению ими своих обязательств перед клиентами. [c.57]
Важнейшее взаимодействие Банка России можно видеть и в направлении установления правил проведения банковских операций. Данные правила в форме инструкций, положений, методик, приказов призваны регламентировать операционную деятельность кредитных учреждений, организацию их внутреннего контроля, взаимодействия с другими экономическими субъектами. [c.57]
Взаимодействуя с коммерческими банками, Банк России перед принятием наиболее важных нормативных решений проводит консультации с ними, дает разъяснения, предложения по регулированию банковской деятельности, отвечает в письменной форме на вопросы, вытекающие из его компетенции. При необходимости Банк России совместно с коммерческими банками создает рабочие группы, комитеты для изучения отдельных вопросов банковской деятельности. [c.58]
В наиболее широком смысле риском называется неопределенность в возможном результате и его неопределенность называется коммерческим риском. Составной частью коммерческих рисков являются финансовые риски, связанные с вероятностью потерь каких-либо денежных сумм или их недополучения. [c.59]
Сущность риска состоит в возможности отклонения полученного результата от запланированного. Причем отклонение может быть связано не только с потерями, но и с дополнительной прибылью. Следовательно, речь идет не только о риске потерь, но и о риске получения дополнительной прибыли или дохода — риске выгоды. [c.59]
Таким образом, риск — это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отражающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные (или, напротив, благоприятные) последствия в случае неуспеха (или удачного исхода). Ресурсы, имеющиеся в распоряжении экономического субъекта, могут использоваться по-разному с точки зрения сфер их вложения и количественных пропорций. При этом прибыль может быть различной. Задача эффективного экономического роста требует оптимального использования ресурсов, т.е. выбора из всех возможных альтернатив наилучшей. Принятие таких решений должно происходить с учетом риска. Этот риск существует объективно, независимо от того, осознаем мы его или нет. Современная рыночная среда просто немыслима без риска. [c.59]
Одним из принципов работы коммерческих банков в рыночных условиях является стремление к получению большей прибыли. Оно ограничивается возможностью понести убытки. Тем не менее банк обычно предпочитает избегать риска, а если это невозможно, то свести его к минимуму. Следовательно, риск есть стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям. Риски тем выше, чем выше шанс получить прибыль. Отсюда вытекает, что банки, имея возможность выбора из двух и более событий наименее рискового, должны учитывать, что чем ниже уровень риска, тем ниже при прочих равных условиях и вероятность получить высокую прибыль. Поэтому, хотя, как правило, любой предприниматель старается свести к минимуму степень риска и из нескольких альтернативных решений выбрать то, при котором уровень риска минимален, ему необходимо найти оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности. [c.59]
В современных условиях коммерческие банки подвержены множеству рисков, поэтому необходимо иметь представление о том многообразии рисков, которые встречаются в банковской деятельности. [c.60]
Рассмотрим, какие конкретно виды банковских рисков выделяются по каждому критерию. [c.60]
По степени (уровню) банковские риски можно разделить на низкие, умеренные и полные. Степень банковского риска характеризуется вероятностью события, ведущего к потери банком средств по данной операции, и выражается в процентах или коэффициентах. Так, активы банков разбиваются на группы в зависимости от степени риска вложений и возможной потери части стоимости. Такая группировка законодательно установлена Банком России, однако банки могут самостоятельно определять степень риска по конкретным операциям, рассчитывая приемлемый именно для данного банка уровень риска. На такие же виды подразделяется риск и в зависимости от возможности гарантирования страхования и других методов регулирования. Одна и та же операция может быть связана с разным уровнем риска. Например, долгосрочные ссуды банка, выданные под строительство нового предприятия, имеют высокий уровень риска, при страховании этой суммы в государственных органах степень риска уменьшается. [c.61]
По методу расчета риски бывают комплексными и частными. Комплексный риск включает оценку и прогнозирование величины риска банка и соблюдение экономических нормативов банковской ликвидности. Частный риск основан на создании шкалы коэффициентов риска или взвешивания риска по отдельной банковской операции или группе. [c.61]
По типу банка риски коммерческих банков подразделяются на специализированные, отраслевые и универсальные. Ясно, что и набор рисков для этих банков будет неодинаковым. Специализированные банки несут повышенные риски по специфическим операциям, которые они предоставляют. Для отраслевых банков важен расчет среднеотраслевого риска. Универсальные банки вынуждены учитывать в своей деятельности все виды банковских рисков. Однако первоочередной задачей для банков всех типов является выбор оптимального набора рисков. [c.61]
По сфере влияния риски подразделяют на внешние и внутренние. Внутренние риски возникают в результате деятельности самих банков, их клиентов и зависят от проводимых банками операций. На уровень этих рисков оказывают влияние деловая активность руководства банков, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики и тактики, других факторов. Внутри этой группы риски также можно подразделить на группы. [c.61]
По основным факторам возникновения банковские риски подразделяются на экономические и политические. К первым относятся риски, обусловленные изменением политической обстановки, неблагоприятно влияющим на деятельность банка (закрытие границ, военные действия, смена политического режима и др.). Ко вторым относятся риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике самого банка или в экономике страны (риск несбалансированной ликвидности, изменение конъюнктуры рынка, уровня управления). [c.63]
По составу клиентов. Риски состава клиентов связаны с маркетингом банковских услуг и контактами с общественностью. Разнообразие требований мелких, средних и крупных клиентов определяет и степень самого риска. Так, мелкий заемщик подвержен большей зависимости от случайностей рыночной экономики, чем крупный. Вместе с тем значительные кредиты, выданные одному крупному клиенту или группе связанных между собой клиентов, часто являются причиной банковских банкротств. Банковский риск во многом зависит от принадлежности клиентов банка к разным отраслям — отраслевой риск. Он связан с экономической и финансовой динамикой самой отрасли. Чем отрасль динамичнее, тем выше степень риска. На уровень отраслевого риска оказывают влияние такие факторы, как деятельность альтернативных отраслей за определенный период времени, внутриотраслевая конкуренция, сложность вхождения новых производителей в отрасль, наличие или отсутствие товаров-заменителей, рыночная сила покупателей, рейтинг поставщиков и т.д. Для снижения уровня отраслевого риска банку необходимо обслуживать клиентов, принадлежащих к разным отраслям хозяйства. [c.63]
К балансовым рискам банка относят риски кредитный, процентный, ликвидности, структуры капитала (несоблюдения норматива достаточности капитала, нерациональной организации структуры капитала), последний риск возникает, когда дополнительный капитал (резервы на покрытие кредитных рисков, резервы на обесценение ценных бумаг) превышает основной капитал банка. [c.64]
Внебалансовые риски означают, что банк окажется не в состоянии ответить по выданным гарантиям, заключенным сделкам с ценными бумагами, кредитным обязательствам, заключенным валютным сделкам. [c.64]

Вернуться к основной статье