Процентный риск и управление им

из "Основы банковского дела Российской Федерации "

Деятельности банков присущи различные виды процентных рисков. В данном параграфе будут рассмотрены только процентные риски, характерные для банковских процентов. [c.175]
Процентный риск отражает возможность потерь банка в результате непредвиденного неблагоприятного изменения уровня процентных ставок и может привести к снижению процентной прибыли банка. [c.175]
Различают следующие виды процентного риска — позиционный, структурный и базовый. Позиционный — по какой-то одной позиции, т.е. процентный риск по определенному кредиту. Структурный риск возникает в целом по кредитному портфелю банка. Базовый риск связан с изменениями в структуре процентных ставок. Он возникает в тех случаях, когда базовые процентные ставки, по которым банк привлек средства в депозиты, отличаются от ставок размещения этих ресурсов. [c.176]
Под управлением риском понимают мероприятия, направленные на минимизацию соответствующего риска и нахождение оптимального соотношения доходности и риска. Управление процентным риском включает управление как активами, так и обязательствами банка. [c.176]
Цель управления процентным риском состоит в минимизации отрицательного воздействия рыночных процентных ставок на рентабельность банка. [c.176]
В процессе управления процентным риском важное значение имеет правильное определение цены банковского кредита, что обеспечивает максимизацию доходов банка. [c.176]
Внешним проявлением процентного риска является снижение процентной маржи. Процентный риск возможен в случаях несовпадения сроков возврата активов и пассивов, установления различных видов процентных ставок по привлеченным и размещенным ресурсам. [c.176]
Различают положительный и отрицательный GAP. При положительном активы с изменяющейся ставкой превышают пассивы с плавающей ставкой. В этом случае с ростом уровня ссудного процента процентная маржа увеличивается, а с уменьшением процентной ставки по ссудам процентная маржа снижается. В последнем случае целесообразно увеличить объем долгосрочных активов с фиксированной процентной ставкой и одновременно увеличить объем краткосрочных чувствительных пассивов. Необходимо стремиться к сближению средневзвешенных сроков погашения активов и пассивов. [c.177]
При отрицательном GAP пассивы с изменяющейся ставкой превышают активы с плавающей ставкой. В этом случае со снижением уровня ссудного процента маржа увеличивается, а с его увеличением —уменьшается. В этом случае целесообразно уменьшить объем долгосрочных активов и краткосрочных пассивов. [c.177]
Соответствие активов и пассивов, чувствительных к изменению уровня процентных ставок, свидетельствует об отсутствии GAP и называется нулевым GAP. [c.177]
Банки могут увеличить чувствительность активов к процентной ставке, выдавая больше ссуд с плавающей процентной ставкой. Чувствительность пассивов к ставке может быть снижена путем привлечения ресурсов на более короткие сроки. Это приведет к изменению GAP, степени риска банка и процентных ставок. [c.177]
Для управления процентным риском в практической деятельности банков необходимо поддерживать диверсифицированным по ставкам, срокам, секторам хозяйства портфель активов и пассивов. [c.178]

Вернуться к основной статье