Пример заключения сделки валютный своп овернайт

из "Валютный и денежный рынок Курс для начинающих "

После проверки лимита кредитования банк В — маркет-мейкер — выдает двустороннюю котировку. При этом он принимает обязательство продать и купить базовую валюту по 0,4 или купить и продать базовую валюту по 0,2 с валютированием сегодня против завтра. Котировка дается в форвардных пунктах. [c.130]
Банк А является продавцом и покупателем базовой валюты — 100 млн за американские доллары. [c.130]
Теперь маркет-мейкер подтверждает сделку, указывая обе даты валютирования по свопу. Дата заключения сделки — 21 июня 1995 года. Он подтверждает, что первая дата, сегодня, 21 июня 1995 года, является первой ногой свопа, а вторая дата, завтра, 22 июня 1995 года, — второй ногой. Маркет-мейкер также устанавливает курсы 1,50502 — спот-курс (выбран для упрощения расчета второй ноги) курс второй ноги — 1,5050 (спот минус 0,00002). Спот-курс используется, несмотря на то что ни один из сроков не попадает на спот-дату. Затем идут платежные инструкции первая нога — покупка фунтов стерлингов, вторая нога —покупка американских долларов. Расчет по обеим ногам сделки ведется на 100 млн. [c.130]
Банк А подтверждает детали сделки и дает свои платежные инструкции первая нога — покупка американских долларов, вторая нога — покупка фунтов стерлингов. [c.130]

Вернуться к основной статье