Процентные фьючерсы

из "Валютный и денежный рынок Курс для начинающих "

Размер расчетного платежа определяется с помощью двух формул, одна из которых используется, когда расчетная ставка выше ставки контракта, и, следовательно, покупатель FRA выплачивает разницу продавцу, а другая — когда расчетная ставка ниже ставки контракта, а компенсацию выплачивает продавец FRA. [c.185]
Наряду с процентным риском, связанным с размером окончательного расчетного платежа по FRA, и кредитным риском, связанным со способностью сторон рассчитаться по FRA, существует еще один риск, который также необходимо принимать во внимание. [c.186]
Таким образом, риск получения убытка в результате неидеального хеджирования называется базисным риском. [c.186]
Этот экран отображает данные по FRA в основных валютах. [c.188]
Исходя из ставок бид и аск по 3- и 6-месячным депозитам, показанных на экране, определите форвард-форвардные ставки бид и аск при условии, что 3 месяца — это 90 дней, а 6 месяцев — 180 дней. [c.189]
Правильность ответов можно проверить на следующей странице. [c.189]
Процентные фьючерсы — это торгуемые на биржах соглашения о будущей процентной ставке со стандартным размером контракта и стандартными сроками, расчеты по которым производятся наличными ежедневно в течение всего срока контракта. [c.191]

Вернуться к основной статье