Другие осцилляторы

из "Forex От простого к сложному "

Как мы указывали а начале раздела, технических, индикаторов очень много, но их практическая ценность различается незначительно. Особенно это касается осцилляторов. Дело в том, что осцилляторы, чей физический смысл совершенно ясен, создавать очень легко путем простых математических действий их можно напридумывать большое количество Это совершенно не значит, что каждый из них несет в себе некоторое новое откровение, способное перевернуть технический анализ. Из общих соображений понятно, что это будет примерно одно и то же с некоторыми несущественными различиями, часто определяемыми введением каких-нибудь коэффициентов, различным нормированием значения осциллятора или выбором других значений цены для вычислений (вроде того, чтобы вместо вычислений по ценам закрытия Считать по ценам открытия или по средней цене и т. п.). [c.175]
Для осцилляторов можно выбирать разные периоды, и их показания в зависимости от них будут меняться. Как и для МА, чем больше период осциллятора, тем менее чувствительным он будет. Иначе говоря, он будет реагировать только на большие движения, что до опасных размеров увеличит погрешность при входе в рынок поскольку при любом входе точно угадать цену невозможно, всегда будет некоторый шум , который при больших периодах индикатора также увеличивается, увеличивая по грешность входа, и связанный с этим риск. [c.175]
Мы не видели успешных трейдеров, которые бы пробовали при различных рыночных условиях использовать разный набор технических инструментов. На наш взгляд, необходимо стремиться к использованию ограниченного числа индикаторов, но понимать при этом, как может повлиять на их показания изменение рыночных условий. Подробнее об этом мы поговорим в части 4, посвященной вопросам тестирования некоторых методик торговли. [c.176]
При использовании разных программных продуктов мы заметили, что можно столкнуться с явлением когда, например, RSI в одно и то же время имеет разные значения в разных информационных системах. Это может быть результатом небольших ошибок программирования, попыток оптимизировать вычисления или улучшить формулу. Пусть это не смущает торгующих. При последовательном использовании правильных торговых тактик подобный эффект не должен приводить к различным результатам в торговле. [c.176]

Вернуться к основной статье