Совпадения

из "Трейдинг Дополнительное измерение принятия решений "

Случайные и закономерные совпадения. В обыденной жизни термин совпадение обозначает случайность того или иного результата. Как говорится, не думали — не гадали, а так получилось. [c.87]
Все может быть и быть все может, И все, что может, — может быть. Но одного лишь быть не может — Того, чего не может быть. [c.87]
В условиях чистой случайности, где действуют определенные закономерности, тоже всякое возможно. Кроме невозможного, конечно. Но если возникло какое-то совпадение, которое явилось успешным результатом целенаправленного и запланированного учета действующих вероятностных закономерностей на основе интуитивных ощущений или рациональных выкладок то правомерно было бы рассматривать такой случайный результат, как явление вполне закономерное. [c.87]
Мера случайности или закономерности совпадения в пространствах чистого случая зависит от того, в какой степени удается интуитивно или с расчетом успешно учесть действующие там вероятностные законы. [c.87]
Представим игрока, который при бросках идеальной монеты каждый раз делает ставку на эффект последействия или ориентируется по звездам. Полученный тогда результат представляется более обоснованным рассматривать как полностью случайное совпадение, хотя астрологи могут и возражать против этого. [c.87]
по газете Русская Реклама , 16 (28), 4.10.2000. [c.87]
Но если тот же игрок последовательно выдерживает некую линию поведения, основанную на своем реально существующем даре предвидения, интуиции или грамотных вероятностных расчетах (например, с учетом эффекта выбора или первой теоремы арксинуса), то возникающий суммарный итог, хотя он и состоит из цепи отдельных совпадений, будет уже предопределен в соответствующей мере теми действующими закономерностями, которые были должным образом учтены. [c.88]
Как уже подчеркивалось, традиционные пространства поведения рынка являются неопределенными, так сказать, в самом худшем понимании этого слова. Дурь этой неопределенности выражается в неясности того, когда, насколько и как долго поведение рынка отлетит , к примеру, от фундамента макроэкономики или каких-то других правил игры, по которым рынок может вести себя. [c.88]
Поэтому результаты работы трейдера в традиционных пространствах могут быть закономерными лишь в той степени, в какой ему удалось верно разобраться в расстановке движущих сил рынка и правильно учесть это в своих решениях. Если же сделанные оценки оказались неверными, а действия неуместными, то возможные положительные достижения, полученные в результате просчета, — это явно случайное совпадение. [c.88]
Дополнительное измерение — это пространство чистой случайности. Здесь действуют только вероятностные закономерности. Поэтому если успешные решения принимались с учетом действующих вероятностных закономерностей, то результаты будут уже не чисто случайными, а закономерными совпадениями. [c.88]
Решения в дополнительном измерении будут давать полностью случайные результаты (совпадения) только тогда, когда принимаются без учета действующих здесь вероятностных закономерностей. Если их удается грамотно учесть, то итог будет закономерным совпадением. [c.88]
Величина отношения р(ехр) может меняться от серии к серии случайным образом. Иначе говоря, в качестве случайной величины можно рассматривать не только число совпадений, но и саму вероятность совпадения. Будучи случайной величиной, она может быть охарактеризована соответствующими теоретическими показателями математического ожидания и дисперсии. [c.88]
Случайное совпадение — это событие, которое может быть охарактеризовано соответствующей вероятностью. Но эта вероятность тоже является случайной величиной, имеющей свои показатели математического ожидания и дисперсии. [c.89]
Напомним некоторые оценки. [c.89]
При тех же исходных условиях дисперсия s2 вероятности успеха s2 = (р X q) / г. [c.89]
Для сравнения вспомним, что формула определения стандартного отклонения для числа успехов имеет другой вид s2 = р X q X г. Это значит, что с ростом г абсолютное отклонение числа успехов возрастает. [c.89]
Для модели идеальная монета с возрастанием числа испытаний г абсолютное отклонение числа успехов возрастает, а отклонение вероятности успеха от ее математического ожидания убывает. [c.90]
Для оценок вероятности отклонения непосредственно самой вероятности успеха можно также пользоваться теоремой Чебышева. [c.90]
Полученная таким образом оценка называется доверительным интервалом. [c.90]
Статистическая проверка биномиальных гипотез. Статистические данные о вероятности успеха , полученные в экспериментах по биномиальной модели испытаний, могут подтверждать или опровергать оценку, теоретически принятую в качестве рабочей гипотезы. [c.90]

Вернуться к основной статье