Коэффициент вариации — йота-коэффициент как измеритель риска. Как правило, чем выше ожидаемая доходность, тем больше величина его среднего квадратического отклонения. Но в общем случае и величины доходности, и колеблемость, т.е. изменчивость доходности, могут быть различными. Поэтому для оценки меры относительного риска при различной ожидаемой доходности рассчитывают риск, приходящийся на единицу доходности, путем определения коэффициента вариации. Этот коэффициент, который часто называют йота-коэффициентом, представляет собой отношение среднего квадратического отклонения к ожидаемому значению доходности [c.60]
Смотреть страницы где упоминается термин Измеритель риска — йота-коэффициент
: [c.120] [c.119]Смотреть главы в:
Теория экономического анализа -> Измеритель риска — йота-коэффициент