Ковариационная матрица и ее выборочная оценка

Ковариационная матрица мнк-оценок в. Как известно, точность оценок, их эффективность [14, п. 8.1.51 определяются характером их выборочного распределения, и, в частности, мерой их случайного разброса относительно истинных значений оцениваемых параметров, который мы наблюдали бы при повторениях выборок и принятой процедуры оценивания. В свою  [c.339]


Ковариационная матрица и ее выборочная оценка  [c.91]

В дальнейшем используются следующие обозначения Xt, xt, Zt, ztr q, v — зависимая и независимая переменные при отсутствии и наличии ошибок измерения, ошибки измерения в этих переменных и 1 ы<2> d2> — остаточные возмущения и белый шум в уравнениях для временных рядов и для временных рядов перекрестных выборок М, s2, л(1>, я(2), 2W, 2(2) — математическое ожидание, выборочная дисперсия, остаточные ковариационные матрицы и ковариационные матрицы коэффициентов в уравнениях для временных рядов и временных рядов перекрестных выборок N(0, s2), гг, Т, п, К, Е, i, ML — обозначение нормального распределения, коэффициент остаточной марковской автокорреляции первого порядка, количество наблюдений временного ряда и выборочного обследования, число независимых переменных, единичная матрица и единичный вектор, обозначение оценки наибольшего правдоподобия.  [c.73]