Простой пример этого подхода может выглядеть примерно так. Трейдер увлечен программой, которая позволяет ему вычислять значения прибылей и убытков любой системы, которую он вводит в программу. Он вводит формулу, найденную в книге, которая поразила его воображение. Один или два из 30 переборов показывают предельную прибыль в одном историческом периоде на одном рынке. Трейдер считает, что это выглядит многообещающе. Он оптимизирует модель на текущих данных за один год и обнаруживает огромную прибыль. В понедельник он начинает торговать по этой системе. Результаты реальной торговли получаются плохими. Он продолжает торговать до тех пор, пока не теряет половину своего капитала, после чего заключает, что данная торговая система развалилась . Трейдер начинает искать в своей библиотеке какую-нибудь другую систему или формулу, которая поразит его воображение. [c.9]
Накоплены свидетельства, показывающие две простых, но поразительных истины относительно подстройки. Подстроенная или неправильно протестированная торговая модель с высокой вероятностью приведет к потере денег. Однако, на некоторых этапах оптимизации, ведущей к подстройке, слабая торговая система может быть прибыльной. Еще более неприятен тот факт, что хорошая торговая идея может быть убыточной в реальном времени, если она была подстроена или неправильно оптимизирована. Форвардный анализ обнаруживает это, и в этом одно из его главных достоинств. [c.26]
Согласно этому определению, оптимизировать торговую систему значит сделать ее использование наиболее эффективным. Как оптимизация достигает этого Путем эмпирической проверки и оценки всех возможных переменных модели. Напомним, что торговая система состоит из правил, формул и переменных. Правила и формулы задают структуру модели. Можно сказать, что они являются ее скелетом. Переменные вдыхают в эту систему жизнь. Возможно, их следует рассматривать как ее кровь. [c.119]
Рассмотрим аналогичный пример, в котором трейдер оптимизирует торговую систему построенную на одной скользящей средней. Скользящая средняя сканируется на диапазоне значений от 3 до 15 дней с шагом 1 день на ценовых данных за два года. В результате этой оптимизации трейдер находит, что один набор параметров данной модели принес за два года 10,000 при проседании 5,000. Далее модель была протестирована вперед на 6-месячном периоде. За этот период система принесла 2,000. Это хороший результат. Система работала при форвардной торговле с результатом, примерно сопоставимом с ее годовой нормой прибыли 5,000 за время оптимизации. Пока все хорошо. [c.165]
Момент перехода рынка из одного состояния в другое и должен заметить трейдер. Это проявится в том, что прибыльная торговая система внезапно станет убыточной и трейдер должен перенастроить и оптимизировать свою торговую систему применительно к новым рыночным условиям. Из вышеизложенного следует, что нет необходимости стремиться получить максимальную доходность на исторических данных. Это ничего не даст для реальных торгов. Бесконечные попытки оптимизации отнимут время. Существует большое количество научных работ на эту тему Основной вывод, который можно из них сделать,- это то, что при достаточно большом периоде тестирования оптимизация параметров системы не дает принципиальных выигрышей в ее доходности. Если система принципиально правильна, то она будет доходна, если нет, то ни какие оптимизации не помогут. Так же не поможет и правильное управление рисками. Порочную систему нельзя превратить в хорошую, изменяя размеры стоп-ордеров. [c.304]
Практически все программное обеспечение, предназначенное для конструирования торговых систем, настроено на заблуждения о степени свободы . Дайте разработчику торговой системы волю, так он смастерит такую торговую систему, которая безупречно будет предсказывать рыночные движения и позволит зарабатывать тысячи долларов... на бумаге. Большинство программных продуктов позволяет трейдерам оптимизировать параметры. Это все заканчивается тем, что бессмысленная торговая система демонстрирует успехи на любом промежутке данных, начиная с момента их появления на графике, но показывает свою несостоятельность в реальной торговле. [c.48]
Кто-то наверняка скажет, что я упустил из виду такую важную составляющую торговой системы, как оптимизацию. Однако я считаю, что оптимизация показывает лишь то, насколько ваша концепция применима к историческим данным. Чем больше вы оптимизируете, тем хуже ваша система будет работать в будущем. Вместо этого я бы порекомендовал серьезно задуматься над осознанием принципов, лежащих в основе вашей гипотезы. Чем глубже вы проникните в сущность вашей торговой системы, тем меньше потребность тестирования системы на исторических данных. [c.85]
Думаю, что не открою вам ничего нового. Большинство программ имеет целью воздействовать на психологические слабости людей. Большинство из них оптимизирует результаты, чтобы создать у вас впечатление, что наконец-то есть волшебная торговая система, в то время как на самом деле у вас нет даже просто полезной системы. Как правило, такие программы тестируют только один рынок на многолетнем историческом периоде. Это не соответствует тому, как работают профессионалы. Но эти программы позволят вам получить очень оптимистические результаты, потому что результаты аппроксимируют поведение рынка. [c.349]
Программа позволяет решать задачи анализа конъюнктуры рынка, выявлять закономерности сбыта различных товаров, особенности покупательского спроса в различные периоды времени. На основе этой информации система дает прогнозы хода продаж, помогает выработать эффективную ассортиментную и ценовую политику, определить направления рационального использования трудовых ресурсов, складских и торговых помещений, оптимизировать графики работы торговых отделов, сроки и объемы закупок. [c.331]
Оградить решения от влияния эмоций можно с помощью механических торговых систем. Полезно также и компьютерное тестирование оно позволяет определить, как вел себя тот или иной индикатор или система при различных условиях, и оптимизировать их. Но поскольку объект анализа не строго логичен (человеческие эмоции и ожидания), нужно следить за тем, чтобы механические системы не подвели нас к ложной идее о его исключительной логичности. [c.9]
В случае же использования компьютерных систем и статистических данных, напротив, все частности проходят количественный анализ, проверяются и оптимизируются с целью создания механических торговых систем. Эти системы или торговые модели, как их еще называют, в свою очередь программируются так, чтобы компьютер автоматически выдавал сигналы к покупке и продаже. Вне зависимости от сложности подобных систем, основная цель их создания заключается в том, чтобы свести к минимуму или полностью исключить субъективный или человеческий фактор из процесса принятия решений, подвести под него некую научную основу. Аналитики такого типа могут вообще не использовать графики. Но тем не менее они считаются техническими аналитиками, поскольку вся их деятельность сводится к исследованию динамики рынка. [c.21]
При использовании разных программных продуктов мы заметили, что можно столкнуться с явлением когда, например, RSI в одно и то же время имеет разные значения в разных информационных системах. Это может быть результатом небольших ошибок программирования, попыток оптимизировать вычисления или улучшить формулу. Пусть это не смущает торгующих. При последовательном использовании правильных торговых тактик подобный эффект не должен приводить к различным результатам в торговле. [c.176]
При тестировании с прогонкой вперед система оптимизируется на данных за несколько лет, затем моделируется торговля за следующий год. Потом система повторно оптимизируется на данных за несколько лет, со сдвигом окна оптимизации вперед, включая год ведения торговли, и процесс повторяется раз за разом, прогоняя систему через популяцию данных. Хотя этот метод требует огромного количества вычислений, он чрезвычайно полезен для изучения и тестирования торговых систем. Его основное преимущество в том, что он совмещает оптимизацию и проведение тестов вне пределов выборки. Все вышеописанные статистические методы, например проверка по критерию Стьюдента, могут быть использованы на тестах с прогонкой вперед просто и доступно, без необходимости вносить поправки на оптимизацию. Кроме того, тесты будут весьма [c.86]
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ. Для того чтобы организовать эффективные товарные потоки, торговая компания просто обязана иметь средства сбора и анализа данных, системы контроля запасов быстрого реагирования, позволяющие оптимизировать их, современные кассовые терминалы и системы электронного обмена данными. [c.432]
Об остальных параметрах, которые используются в некоторых индикаторах, можно сказать только одно рекомендуемые в литературе значения близки к оптимальным для любой валюты. Для того, чтобы их улучшить, надо иметь некоторый опыт работы на рынке FOREX и уметь оптимизировать торговые системы. Об этом подробно будет [c.75]
Об остальных параметрах, которые используются в общеизвестных индикаторах, можно сказать только одно рекомендуемые в литературе значения близки к оптимальным для любой валюты. Для того чтобы их улучшить, надо иметь некоторый опыт работы на рынке FOREX и уметь оптимизировать торговые системы. Об этом мы подробно расскажем в одной из книг цикла Школа валютных трейдеров , которая будет посвящена созданию торговых систем. [c.117]
Теперь, когда система удовлеп рию тестов, пора перейти к сл< Словаре Американского Нас. деление Оптимизировать сд наиболее эффективным . Соп мизировать торговую систему, наиболее эффективным. Это i ции торговой системы. К сож рия неправильного употребле] что его стали путать термине под кривую ). [c.22]
Как пример практической оптимизации с лобовым подходом рассмотрим систему, основанную на пересечении двух скользящих средних, реализованную при помощи Trade Station. Система оптимизировалась по показателю общей прибыли (это единственный показатель, который TradeStation может оптимизировать без дополнительных модулей). Ниже приведен код для торговой системы на двух скользящих средних [c.51]
Обычно в торговые системы, которые не приходится оптимизировать на ЭВМ, достаточно легко включить такие фигуры технического анализа, как уровни поддержки и сопротивления, дивергенции, двойные вершины и некоторые другие. Однако при тестировании или оптимизации таких систем с использованием наиболее распространенных пакетов программ (например, MetaSto k или Super hart) могут возникнуть трудности, так как нет возможности в рамках этих пакетов строго определить алгоритм распознавания этих фигур. Поэтому в дальнейшем мы не будем использовать фигуры технического анализа при [c.42]
Неважно, сколько раз трейдеры и инвесторы слышали об опасностях переоптимизации, они все равно продолжают оптимизировать. Я настоятельно рекомендую не использовать более 4-5 степеней свободы при разработке своей торговой системы. Таким образом, если в торговой системе вы используете два индикатора (с одной степенью свободы каждый) и два фильтра — это максимум, что вы можете себе позволить. [c.49]
Описанная система пересечения двух скользящих средних — хороший пример разработки простой оптимизации. Торговая модель генерирует сигналы на покупку и продажу, когда две скользяшие средние пересекаются. Двумя кандидатами на оптимизацию являются длины, или периоды, двух скользящих средних. Поскольку эти две скользящие средние измеряют два разных масштаба тренда, их длины, или периоды, не должны быть схожими. Учитывая это, данные переменные будут оптимизированы на следующих диапазонах [c.24]
Разобравшись с некоторыми основными положениями, рассмотрим применение статистики при разработке и оценке торговых систем. Примеры, приведенные ниже, основаны на системе, которая была оптимизирована на некоторой выборке данных и затем тестировалась вне пределов выборки. Оценка на данных вне пределов выборки будет рассмотрена перед оценкой на основе выборки, поскольку ее статистический анализ проще (и аналогичен анализу неоптимизированной системы), в [c.75]
Смотреть страницы где упоминается термин Шаг 4 Оптимизируйте торговую систему
: [c.19] [c.87]Смотреть главы в:
Разработка,тестирование и оптимизация торговых систем -> Шаг 4 Оптимизируйте торговую систему