Каждый из существующих в настоящее время методов анализа риска и неопределенности имеет свою область применения и свои процедуры (которые во многом и определяют возможности метода). Все многообразие методов анализа риска при функциональном подходе разделяют на качественные и количественные (рис. 5.3.1). [c.234]
Анализируя деятельность предприятия, оценивая риски его функционирования, аналитик не всегда располагает надлежащей информацией, а иной раз высшее руководство фирмы попросту не понимает сложных методов количественной оценки рисков, что в любом случае требует применения качественных методов. Качественные методы анализа и оценки [c.283]
В настоящее время для оценки риска могут использоваться количественные и качественные методы анализа (рис. 7). [c.138]
Качественные методы. Экспертные методы анализа риска и неопределенности, которые заключаются в привлечении специалистов для высказывания суждений о проблеме и последующем сведении результатов и предложений в систему, на базе которой и делаются выводы. Данный метод, как правило, выигрывает там, где нужно решать проблему, требующую широкого спектра знаний, различных точек зрения (иногда противоречивых), где нет строгой необходимости количественных оценок. [c.139]
Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов представляет собой способ борьбы с риском путем установления соотношения между потенциальными рисками (материальными потерями при их наступлении, то есть увеличение стоимости конкретного проекта) и размером расходов, необходимых для преодоления этих сбоев в выполнении работ. Основной проблемой при создании резерва на покрытие непредвиденных расходов является достоверная оценка потенциальных последствий рисков. Для определения первоначальных сумм на покрытие непредвиденных расходов, переоценки их в процессе работы над проектом и уточнения сумм резерва будущих работ на основе фактических данных могут использоваться методы качественного и количественного анализа рисков. [c.565]
Анализ рисков может быть качественным и количественным. Качественный анализ занимается выявлением факторов, областей и видов рисков. Количественный анализ риска позволяет в численной форме оценить размеры отдельных рисков и риска проекта в целом. Существует множество методов количественного анализа рисков [c.222]
Для определения качественных признаков используют специальные термины, например высокий риск , заметный риск , малый риск и т.п. Такого рода оценки больше соответствуют обыденному сознанию людей, чем оценки в виде действительных чисел. Это хорошо известно в теории измерений человеку гораздо легче сравнивать альтернативы по степени риска, чем пытаться говорить о том, что одна из них во столько-то раз или на столько-то лучше. Другими словами, человеку гораздо легче работать в порядковой шкале, чем в шкалах количественных признаков (например, интервальной, отношений, разностей и др.). Методы анализа статистических данных, измеренных в порядковой шкале, разработаны в статистике объектов нечисловой природы. Эта сравнительно новая область прикладной математической статистики выделена как самостоятельное направление в 1970-х гг. [58]. [c.281]
Работы по анализу рисков проекта и построению необходимых моделей весьма трудоемки и являются дорогостоящими, что иногда вынуждает исследователей-аналитиков ограничиваться качественным подходом. Поэтому в настоящее время центр тяжести усилий при исследовании проектных рисков приходится переносить с построения сложных моделей на поиск, систематизацию и подробное описание факторов рисков и методов управления ими. [c.235]
Для определения первоначальных сумм на покрытие непредвиденных расходов, переоценки их в процессе работы над проектом и уточнения сумм резерва будущих проектов на основе фактических данных могут использоваться все изложенные выше методы качественного и количественного анализа риска. [c.332]
Оценка финансовых рисков проводится с целью определения вероятности и размера потерь, характеризующих величину (или степень) риска. Она может осуществляться. различными методами анализа качественным, количественным или комплексным. [c.68]
Как известно, даже самый хороший план не дает сам по себе гарантии успеха. Его надо уметь реализовать. Другими словами, речь идет об умении менеджера эффективно управлять имеющимися в его распоряжении различными видами ресурсов с учетом потребностей рынка. И здесь особое значение приобретает учет в должной степени возможного риска. Анализ риска производственной и финансовой деятельности фирмы является одним из важнейших разделов бизнес-плана. Для каждой фирмы риск означает вероятность наступления неблагоприятного события, которое может привести к потере части ресурсов, недополучению доходов или появлению дополнительных расходов. Современная экономическая ситуация в России плохо предсказуема, поэтому при подготовке этого раздела учитывают возможные изменения на рынке, для чего и приводят качественный и количественный анализ риска. С помощью такого анализа выявляются факторы риска и этапы работ, при выполнении которых он возникает. Количественный анализ помогает определить размеры риска, что является сложной задачей, решаемой посредством различных методов (статистического, анализа целесообразности затрат, метода экспертных оценок, метода применения аналогов). Для уменьшения риска обычно используют различные аналитические методы, позволяющие повысить надежность инвестиций (метод математической статистики, экономико-математическое моделирование и др.). В результате проведения анализа риска разрабатываются мероприятия по его уменьшению. [c.128]
Наиболее часто встречающимися методами количественного анализа рисков являются анализ чувствительности, анализ сценариев и имитационное моделирование по методу Монте-Карло. Количественный анализ рисков, как правило, опирается на некоторый базисный вариант расчета. В ходе качественного анализа определяются проверяемые на риск факторы (переменные) Проекта. В этом случае задача количественного анализа состоит в численной оценке влияния изменений факторов риска на эффективность Проекта. [c.315]
Процесс управления риском можно представить в виде упрощенной блок-схемы (рис. 15), где 1— сбор и обработка данных 2 — качественный анализ риска 3 — количественная оценка риска 4 — оценка приемлемости риска 5,11 — оценка возможности снижения риска 6, 12 — выбор методов и формирование вариантов снижения риска 8 — формирование и выбор вариантов увеличения риска 7 — оценка возможности увеличения риска 9, 13 — оценка целесообразности увеличения риска 10 — оценка целесообразности увеличения риска 14 — выбор варианта снижения риска 15 — реализация проекта (принятие риска) 16 — отказ от реализации проекта (избежание риска). [c.280]
На четвертом этапе, который предваряет начало инвестирования в прототип нового товара, проводится бизнес-анализ проектов. На данном этапе рассматриваются количественные параметры проекта расходы на производство и вывод на рынок нового товара, расчет точки безубыточности и периода окупаемости проекта, возможные финансовые риски и методы финансирования. Основным качественным критерием анализа служит оценка достижимости поставленных перед проектом целей. [c.59]
Во второй главе книги автор исследует риск банкротства корпорации. В отличие от того, что уже сделано в [4, 5, 8], на сей раз множество отдельных показателей работы предприятия представляет собой многоуровневую иерархию, - что, впрочем, не отменяет существа метода анализа матричного агрегирования качественных оценок факторов, как это делалось и в самом простейшем случае оценки. [c.5]
С точки зрения профессиональных факторов большинство инвесторов просто не чувствуют себя комфортно при использовании качественных методов. В их методах принятия решений подчеркивается значение интуиции и субъективных решений. Использование оптимизационной техники в формировании портфеля требует наличия системной и формальной структуры принятия решений. Специалисты по анализу ценных бума г должны принять на себя ответственность за фор мирование количественных прогнозов ожидаемой доходности и риска. Управляющие портфелями должны выполнять решений компьютера. 8 результате этого оптимизаторы уничтожают артистизм и фацию управления инвестициями. [c.200]
При проведении качественного анализа проектного риска могу быть использованы метод анализа уместности затрат и метод аналогий [c.252]
В плане также указывается бюджет для управления риском. Здесь также определены методы для количественного и качественного анализа риска, включая потенциальные источники риска. Эту информацию мы также рассмотрим немного позже. [c.226]
Качественный анализ риска должен выполняться на протяжении всего проекта. Использование этого метода позволяет определить вероятность возникновения рисков и оценить их последствия. Этот метод зависит от вида проекта, сроков его реализации, уровня вероятности возникновения рисков и их влияния. Мы рассмотрим все эти три компонента подробнее. Остальными элементами этого процесса являются план управления риском, определение рисков, статус проекта и предположения. [c.230]
Методы и приемы качественного анализа риска соотносятся с определением вероятности возникновения риска и его влияния. На выходе из этого процесса необходимо выделить приоритетные риски, которые вы определили здесь, используя эти методы и приемы, чтобы установить, какой риск должен быть далее детально разработан в процессе планирования ответной реакции на риск. Вся информация, которую вы собрали относительно рисков и вероятности их возникновения, должна быть настолько точной, насколько это возможно. Кроме того, эта информация должна быть по возможности полной, чтобы не пропустить ни одного важного риска. [c.231]
Качественный и количественный анализы риска позволяют установить вероятность возникновения и влияние рисков. В этих процессах используется много методов и приемов, включая вероятность и влияние риска, матрицу классификации рисков вероятность/влияние, интервью, анализ восприимчивости, анализ дерева решений и моделирование. [c.253]
В. Количественный анализ риска анализирует вероятность возникновения рисков и их последствия, используя численные значения вероятности. Этот метод может быть использован и при качественном анализе риска, но учебник РМВОК разделяет эти два процесса. Процесс количественного анализа риска оценивает влияние риска и уровень возможных результатов проекта, [c.262]
А Методом процесса качественного анализа риска является категория точности информации. Еще одним методом количественного анализа риска является моделирование. [c.262]
Качественный анализ риска может проводиться различны) методами. Чаше всего используют следующие методы [c.34]
Коэффициент вариации может изменяться от 1 до 100%. Чем выше этот коэффициент, тем сильнее колеблемость. Установлена следующая качественная оценка различных значений коэффициента вариации до 10% — слабая колеблемость финансового риска вложений 10—25% — средняя, умеренная колеблемость более 25% — высокая колеблемость финансового риска. При использовании дисперсии и вариации учитывают, что финансовый риск имеет математически определенную вероятность получения финансового результата. Эта вероятность, в свою очередь, может быть определена экспертным путем или на основании математических вычислений частот степени финансового риска. Расчет вероятности финансовых рисков на основе дисперсии, вариации и средних величин как методов статистического анализа достаточно подробно описан в литературе. Статистические методы в настоящее время являются бесспорно основными методами оценки финансовых рисков предприятия. [c.224]
Методы, применяемые для оценки рисков проекта, можно условно разделить на качественный и количественный анализ. [c.205]
Прежде чем исследовать каждый из перечисленных методов, дадим общее представление о них. Итак, проведение количественного анализа проектных рисков опирается на уже упомянутый базисный вариант расчета проекта. В ходе качественного анализа были определены проверяемые на риск факторы (переменные) проекта. Задача количественного анализа состоит в численном измерении влияния изменений рискованных факторов на эффективность проекта. [c.213]
В целях нейтрализации отрицательного воздействия рисков на эффективность производства при планировании на предприятии проводят их качественный и количественный анализ. Суть качественного анализа состоит в определении факторов риска и видов работ, при выполнении которых он возникает. Количественно размер риска можно установить с помощью статистических, аналитических и других методов. Закономерности случайных событий изучаются с использованием математического аппарата теории вероятности. Вероятность наступления рискового события может быть определена субъективным способом или объективными методами. [c.119]
Коль скоро кредитный риск определяется и качественными, и количественными факторами, в модели оценки риска следует учесть и те, и другие. При этом в отношении качественных показателей возникает вопрос об их объективности и о возможности их измерения. Из-за того, что обычно используемые в таких задачах статистические модели (MDA, логистическая регрессия) не приспособлены для работы с данными качественного характера, последние вынужденно выпадают из формальной процедуры метода. Таким образом, почти все модели анализа кредитов строятся на количественном подходе, хотя какие-то элементы качественного анализа также могут присутствовать. Модели, дающие точное решение, получаются довольно невразумительными, дилетантскими и не способными определить, в какой степени качественные составляющие действительно влияют на результат. Поэтому с их помощью очень трудно оценить решения, принимаемые специалистами в этой области. [c.168]
Особое внимание в проектном анализе уделяется выявлению и оценке рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта. Для этого используются такие методы, как оценка чувствительности проекта, определение точки безубыточности и др. Учитывая высокие риски проектного финансирования, кредиторы стремятся обеспечить максимально эффективное управление ими. Помимо традиционных методов снижения рисков (например, их страхование) используется метод их распределения между участниками реализации инвестиционного проекта. К таковым относятся проектная компания (заказчик проекта) учредители проектной компании (спонсоры) кредиторы консультанты поставщики оборудования подрядчики покупатели проектного продукта компания-оператор банки-гаранты другие участники. На разных стадиях проектного цикла роль отдельных участников в покрытии рисков меняется. Так, на инвестиционной стадии кредитующий банк, как правило, снимает с себя ответственность за качественное и своевременное завершение строительно-монтажных работ. Риски, связанные с качеством и сроками сдачи объекта, а также превышением сметной стоимости проекта, возлагаются на проектную компанию и ее учредителей, подрядчика, поставщиков машин и оборудования, страховые компании и т.д., что отражается в договорах и контрактах (подрядных, поручительства, страхования и др.). На этапе эксплуатации объекта банк-кредитор обычно берет на себя часть коммерческих, валютных, страновых рисков. Часть рисков на этом этапе может перекладываться на покупателей проектного продукта через заключение контрактов типа бери или плати ( take or pay ). [c.262]
Анализ рисков и неопределенности [risk and un ertainty analysis] — различают качественный и количественный методы анализа, оценивающие риски с помощью экспертного подхода, анализа безубыточности, анализа чувствительности, метода сценариев и т. д. [c.368]
Одни методы базируются на анализе статистических, финансовых, управленческих и иных отчетных документов предприятия, другие требуют непосредственной инспекции мест расположения источников опасности. Существуют методы, которые больше подходят к послесобытийным, чем к дособытийным ситуациям. Некоторые методы выявления риска строятся на количественном анализе, а другие используют только качественные подходы. Однако все они направлены на одно — выявить и описать существующие в организации риски. [c.40]
Применение количественных методов анализа и оценки рисков целесообразно в случаях устойчивой экстраполяцион-ной направленности исследуемого явления, когда поля рисков качественно и количественно не изменяются. Иначе говоря, лишь тогда, когда можно предположить, что деятельность в прошлом имела определенную тенденцию, которую можно ожидать и в перспективе, имеющейся информации достаточно для внесения возможных корректив и выявления статистически достоверных зависимостей. [c.283]
Использование указанных качественных шкал типа личности ЛПР и критерия оценки степени склонности его к нестохастическому риску позволяет весьма просто охарактеризовать классические методы анализа игр с природой [c.297]
Существует несколько методов определения выборки 1 (статистический выборочный метод. Может применяться для достижения следующих целей обнаружение искажений, проявляющихся в совокупности с определенной частотой и в определенном количестве оценка масштабов распространения обна-руженньк искажений или отклонений 2) нестатистический метод - анализ по качественным признакам (имеется в виду анализ структуры внутреннего управления клиента). Основная задача проверки по качественным признакам - выяснение, сколько раз не сработали процедуры, осуществляемые структурой внутреннего управления. Основываясь на повторяемости этого явления в выборке, аудитор оценивает риск контроля. [c.30]
Качественный анализ риска осуществляется с целью ид фицировать факторы риска, этапы и работы, при выполнении рых риск возникает, т.е. установить потенциальные облает] ка, после чего идентифицировать все возможные риски, количественного анализа — количественно определить ра отдельных рисков и риска проекта в целом. Основными мет количественной оценки риска являются статистический i метод аналогий метод экспертных оценок комбинировг метод. [c.278]
А. Так как вы определили риски, то вы завершили процесс определения рисков. Метод Делфи помогает определить риски, поэтому ответ Б неправильный. Вы будете определять вероятность возникновения рисков и их возможное влияние с использованием качественного или количественного анализа риска, или обоих. Вы можете использовать или один процесс или оба процесса. Но не обязательно использовать оба, поэтому ответ В неверный. Более подробную информацию вы найдете в б главе. [c.36]
Финансирование текущей операционной деятельности подразумев ет также периодическое инвестирование в машины и оборудована программы развития, а также прочие затраты ресурсов помимо инв стиций в оборотный капитал. Как мы показали в главах 6 и 7, e j исходить из понятия стоимости бизнеса, то принципы качествен го управления инвестициями не являются чем-либо новым и впол укладываются в рамки общей задачи минимизировать объем испол зуемых ресурсов по отношению к ожидаемой выгоде. Основные про лемы здесь возникают, как правило, из-за более длительного пери< да связывания ресурсов и более высокой степени риска, связанно] с величиной потенциальных денежных поступлений. В этом случ методы анализа более специфичны и будут основываться на основ< полагающем понятии альтернативного движения средств. Кроме эт го, и источники капитала для финансирования таких активов обьг но также используются долгосрочные, [c.106]
Наиболее широко в перечне методов маркетингового анализа представлена статистика. Методология маркетингового анализа использует следующие статистические методы абсолютные, средние, относительные величины, динамические ряды и ряды распределения, группировки, индексы, вариационный и дисперсионный анализ, корреляционно-регрессионный и многомерный анализ, графический метод, трендовые модели, методы экспертных оценок. Эконометрика в маркетинге представлена методами линейного и нелинейного моделирования, а также динамического программирования, моделями, базирующимися на теории массового обслуживания (теория очередей) и теории принятия решений (теория риска), имитационными моделями. Самостоятельное значение придается логистическим моделям управления г отоками товаров и денег и оптимизации товарных запасов. В маркетинговом анализе широко используются квалиметрические методы, а также методы социометрии. Стратегические матрицы (решетки), используемые в маркетинговом планировании для целей разработки оптимальной стратегии, могут найти применение и в маркетинговом анализе - для определения рейтинга фирмы и ее позиции на рынке, для прогноза риска и т.п. Немаловажное значение придается также неформальному описательному и качественному анализу, сценариям развития и т.п. [c.100]
Подготовка новых запасов является решающим звеном воспроизводственного процесса в добыче нефти и газа. От эффективности и темпов их восполнения, качественной структуры, условий нахождения и территориального распределения в значительной мере зависит эффективность развития нефтегазодобывающей промышленности в целом. Объем научных исследований в этом направлении, резко возросший за последние годы, отражает исключительную важность проблемы. Здесь уже достигнуты определенные результаты, в первую очередь, в области долгосрочного планирования сырьевой базы нефтегазодобывающей отрасли, моделирования поисково-разведочного процесса, геолого-экономической оценки ресурсов и запасов месторождений, анализа качественной структуры запасов нефти и газа и затрат на их освоение. Вместе с тем используемые методы оценки плановых решений как на стадии подготовки запасов, так и при разработке нефтяных и газовых месторождений, еще в недостаточной мере учитывают особенности нефтегазодобывающей отрасли, в первую очередь такие, как ограниченность ресурсной базы для ее развития и исчерпае-мость запасов разрабатываемых месторождений, долговременный и эшелонированный характер инвестиционного процесса. Кроме того, для отрасли в целом характерен сравнительно высокий риск капиталовложений, особенно на стадии поисков месторождений, связанный с вероятностным характером информации, на основе которой принимаются решения. [c.3]
Смотреть страницы где упоминается термин Качественные методы анализа риска
: [c.119] [c.276] [c.119] [c.252] [c.752]Смотреть главы в:
Рискология, управление рисками -> Качественные методы анализа риска