Межбанковские кредиты и депозиты играют исключительно важную роль в регулировании ликвидности коммерческих банков. Рынок межбанковских кредитов (МБК) и депозитов в зависимости от национальной принадлежности участников делится на две составляющие внутренний рынок, на котором в качестве продавцов средств выступают отечественные банки, и международный рынок, на котором в качестве продавцов выступают иностранные кредитные институты. [c.409]
Последнее обстоятельство заслуживает особого внимания. Размещая займы среди различных групп инвесторов, государство воздействует на объем денежной массы в обращении. Мобилизация сбережений физических лиц снижает платежеспособный спрос. Операции по купле-продаже государственных ценных бумаг или выдача кредитов под залог высоколиквидных государственных ценных бумаг (ломбардный кредит) Центральным Банком РФ являются важными инструментами регулирования ликвидности коммерческих.банков. Эмитируя ценные бумаги, государство увеличивает спрос на заемные средства, способствуя удорожанию кредита, е. росту ссудного процента, что угнетающе действует на экономику и вызывает перелив средств из реального сектора экономики в финансовый. [c.16]
Но если резервы создаются не для того, чтобы обеспечить ликвидность коммерческих банков, то в чем состоят их функции Прежде всего — это контроль. Установленные законом резервы позволяют Совету управляющих влиять на кредитоспособность [c.301]
Введение Центральным банком операций ломбардного кредитования в апреле 1996 года было призвано задействовать еще один из механизмов регулирования ликвидности коммерческих банков и денежно-кредитной политики в целом. В "ломбардный список" ценных бумаг, утверждаемый Центральным банком, на настоящий момент включены ГКО и ОФЗ. В соответствии с нормативными документами, принятыми Центральным банком, кредиты банкам под залог ГКО и ОФЗ могут быть [c.64]
Отличительной особенностью данного банковского портфеля является оптимальная структура активов и пассивов, построенная на основе соблюдения заданных соотношений или портфельных ограничений, в результате чего банк обеспечил сбалансированную ликвидность портфеля и оптимальные условия для получения максимально возможной прибыли (см. табл. 6). Более подробно об анализе сбалансированности прибыльности и ликвидности коммерческого банка излагается ниже, в связи с рассмотрением модели модифицированного балансового уравнения. [c.531]
В данной функции просматривается назначение (роль) банка, призванного регулировать денежный оборот. Будучи эмиссионным центром, выступая организатором налично-денежного обращения, институтом поддержки ликвидности коммерческих банков в случае, если им кратковременно необходимы дополнительные денежные средства, Банк России, выполняющий данную функцию, выполняет свое назначение в экономике. [c.42]
ГЛАВА 7 ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА [c.260]
ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА [c.260]
Кроме того, российский опыт подтверждает то, что надзор центрального банка за ликвидностью коммерческих банков не всегда является гарантией обеспечения ликвидности банков. [c.267]
Формирование механизма оценки ликвидности коммерческих банков России постсоветского периода началось сразу после возникновения двухуровневой структуры банковских учреждений. [c.268]
В этот же период регулирование ликвидности коммерческих банков осуществлялось посредством ограничения максимального риска на одного заемщика. [c.270]
Нормативы ликвидности коммерческого банка стали включать [c.273]
Ликвидность коммерческого банка как качественное состояние, на которое оказывает влияние множество факторов, сложно в измерении. Об этом свидетельствует зарубежный опыт оценки ликвидности коммерческих банков. [c.279]
Во многих странах показатели ликвидности коммерческих банков рассчитываются на основе соотношения активных и пассивных статей баланса, сгруппированных по срокам. [c.281]
В качестве примера приведем методику оценки ликвидности коммерческих банков в Японии. Поскольку под риском ликвидности понимается риск несбалансированности по срокам и суммам объема ликвидных активов и обязательств банка, рекомендуется по группам активов и пассивов составить таблицу, форма которой показана в табл. 7.3. [c.283]
В-четвертых, Банк России оказывает услуги по завершению расчетов путем предоставления кредитов для поддержания ликвидности коммерческих банков. [c.349]
Для оценки совокупной ликвидности коммерческого банка нужно в системе рассматривать стационарную ликвидность ( запас ), текущую ликвидность ( поток ) и перспективную ликвидность ( прогноз ). [c.446]
Проведение операций с ценными бумагами — новый инструмент денежно-кредитного регулирования, применяемый Центральным банком РФ. Он не только оказывает содействие в размещении государственных ценных бумаг, но участвует в операциях на вторичном рынке, воздействуя на уровень ликвидности коммерческих банков и динамику денежной массы. [c.205]
Государственно-монополистич. капитализм в кредитной сфере находит свое выражение и в регулировании кредитной системы гос-вом. Основными органами такого регулирования являются Национальный кредитный совет (создан в 1945 г.) и Комиссия контроля над банками (1941 г.). Одним из методов контроля над банковскими операциями наряду с лимитированием переучета векселей и обязательствами банков помещать определенную часть привлеченных вкладов в казначейские боны служит установленный с конца 1961 г. так наз. коэффициент ликвидности коммерческие банки обязаны соблюдать определенное соотношение между их ликвидными активами и нек-рыми статьями привлеченных средств (текущие счета и вклады). Коэффициент ликвидности в целях сдерживания кредитной экспансии повышен с 1961 по 1964 г. с 30 до 34%. Для сокращения спроса на кредит со стороны мелких и средних предприятий Французский банк в ноябре 1963 г. повысил учетную ставку с 3,5 до 4%. Лимит увеличения объема банковских кредитов на 1964 г. установлен в 10% (ранее он составлял 18 %). Эти кредитные ограничения, проводимые в рамках программы борьбы с инфляцией , содействуют дальнейшей концентрации капитала, увеличению прибылей монополий. [c.565]
Понятие ликвидность означает, возможность банка своевременно и полно обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, что определяется наличием у него достаточного собственного капитала, оптимальным размещением и величиной средств по статьям актива и пассива баланса с учетом соответствующих сроков. Иными словами, ликвидность коммерческого банка базируется на постоянном поддержании объективно необходимого соотношения между тремя составляющими собственным капиталом банка, привлеченными и размещенными средствами. [c.232]
Третьим важнейшим орудием кредитной политики является регулирование банковских резервов. Минимальные резервы — это обязательная норма вкладов (депозитов) коммерческих банков в центральном. Эта минимальная норма устанавливается в законодательном порядке. Она определяется как процент от общей суммы вкладов коммерческих банков. Впервые регулирование минимальных резервов было осуществлено в США в 30-е гг. Оно имеет двоякое значение с одной стороны, гарантирует минимальный уровень ликвидности коммерческих банков, с другой — выступает как важный инструмент кредитно-денежной политики центрального банка. Норма минимальных резервов зависит от видов вкладов (срочный, бессрочный), от их величины, а также от географических (расположения банка в крупном или мелком городе) и институциональных (вид кредитного учреждения) различий. В настоящее время наблюдается тенденция стирания географических и институциональных различий. [c.262]
УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ - деятельность фирмы, банка по обеспечению такого размещения средств, чтобы можно было в любой момент расплатиться по обязательствам (в короткий период времени превратить активы в денежные средства). Существует ряд методов управления ликвидностью. Коммерческие банки чаще всего используют следующие методы а) общий метод распределения средств, заключающийся в распределении привлеченных и собственных средств по каналам размещения из единого фонда в соответствии с -потребностями и интуицией б) метод распределения активов (конверсии средств), заключающийся в размещении активов в соответствии со сроками пассивов (например,. срочные вклады до одного года направляются на предоставление кредитов до одного года) в) метод научного управления, использующий аппарат математического программирования для оптимизации распределения средств, ресурсов, обеспечивающего высокий уровень надежности. [c.408]
Введение обязательной нормы резерва обусловлено необходимостью обеспечения достаточного уровня ликвидности коммерческих банков, унификации и контролируемости их деятельности. [c.547]
Проводя антиинфляционную политику, ЦБ поднял норму обязательных резервов для коммерческих банков до 20% (с апреля 1992 по июль 1996 г.). Увеличение размера обязательных резервов ограничило возможности коммерческих банков в кредитовании как оборотного капитала, так и особенно инвестиционных проектов. В целях улучшения ликвидности коммерческих банков ЦБ с августа 1996 г. снижал нормы обязательных резервов по рублевым вкладам. Одновременно увеличивались нормы обязательных резервов для депозитов в иностранной валюте. В результате ЦБ осуществил в 1998 г. выравнивание норм обязательных резервов по рублевым и валютным вкладам на уровне 11%, что намного больше, чем нормы обязательных резервов в западных банках. [c.162]
Операции на открытом рынке. Смысл операций на открытом рынке заключается в том, что, покупая или продавая государственные ценные бумаги коммерческим банкам, ЦБ воздействует на предложение денег. Если коммерческие банки приобретают государственные ценные бумаги, то они ухудшают ликвидность, т.е. располагают меньшими средствами для кредитования экономических агентов, особенно в реальном секторе. Напротив, если ЦБ желает улучшить ликвидность коммерческих банков, то он тем самым снабжает их деньгами. [c.162]
Нормы обязательных резервов устанавливаются в процентах к обязательствам коммерческих банков дифференцированно в зависимости от вида, привлеченных ресурсов, а также способности денежных агрегатов выполнять все функции денег. Средства обязательных резервов хранятся в ЦБ и используются для поддержания ликвидности коммерческих банков. Между нормами обязательных резервов и денежной массой существует жесткая количественная связь с их увеличением сужаются предложение денег и потенциал кредитования. Напротив, при снижении норм обязательных резервов растет предложение денег и расширяются возможности банков в кредитовании. [c.268]
Нормы регулирования обязательных резервов не имеют жестких критериев определения. Можно лишь утверждать, что при высокой инфляции уровень норм резервов выше, чем при меньшей инфляции (при прочих равных условиях). В мировой практике изменения норм обязательных резервов не относят к оперативным инструментам денежно-кредитного регулирования. В развитых странах использование этого инструмента обусловлено необходимостью обеспечения достаточного уровня ликвидности коммерческих банков, поэтому пересмотр обязательных норм резервирования осуществляется довольно редко. [c.268]
Учетная ставка (процентная ставка, или ставка рефинансирования) - это процент, под который центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Другими словами, это уровень платы за кредитные ресурсы. Такого рода кредитование возможно при монополизации банковской эмиссии центральными банками. Предлагая тот или иной уровень учетного процента, центральный банк воздействует на спрос и предложение на кредитном рынке путем изменения стоимости предоставленных кредитов, регулирует уровень ликвидности коммерческих банков, их кредитную активность, объем денежной массы в стране. При повышении ставки рефинансирования коммерческие банки вынужденно сокращают размеры кредитов, получаемых от центрального банка, и, следовательно, уменьшают кредитные вложения в экономику. Это отвечает стремлению центрального банка ограничить предложение денег, т.е. кредиты. Деньги в этом случае становятся дорогими, а приобретение кредитных ресурсов - невыгодным. Снижение платы за кредитные ресурсы делает их дешевыми, что позволяет коммерческим банкам приобретать у центрального банка дополнительные ресурсы, увеличивать денежные предложения субъектам хозяйствования, расширять объемы кредитных вложений в экономику. [c.223]
Регулирование минимальных резервных требований имеет двоякое значение с одной стороны, оно гарантирует минимальный уровень ликвидности коммерческих банков, с другой — используется как важный инструмент денежно-кредитной политики Центрального банка. [c.265]
На практике ликвидность банка определяется путем оценки ликвидности его баланса. Баланс банка считается ликвидным, если средства по активу баланса позволяют за счет быстрой их реализации покрыть срочные обязательства по пассиву. С целью ликвидации противоречия между прибыльностью и ликвидностью коммерческих банков и поддержания высокого уровня ликвидности всей банковской системы России Центральный банк России, исходя из законодательно установленных полномочий в области банковского регулирования в соответствии с Инструкцией № 1 ЦБ РФ О порядке регулирования деятельности кредитных организаций от 30.01.1996 г., установил для коммерческих банков 14 обязательных экономических нормативов, среди которых есть и непосредственно нормативы ликвидности банка (Н2, Н3, Н4, Н3) и нормативы, определенным образом влияющие на уровень ликвидности коммерческого банка. [c.173]
Кроме непосредственно нормативов ликвидности, в инструкции, предусмотрен ряд нормативов, оказывающих серьезное косвенное воздействие на уровень ликвидности коммерческого банка. [c.174]
По мере совершенствования инструментов денежно-кредитной политики и укрепления российской банковской системы станет возможным переход к автоматическому предоставлению внутридневных кредитов в пределах определенной части обязательных резервов банков, хранящихся в Банке России. Соответственно будет введен норматив на неснижаемые остатки по корсчетам коммерческих банков. Вместе с тем система поддержания ликвидности коммерческих банков со стороны Банка России должна быть дополнена аналогичной системой для хозяйствующих субъектов со стороны коммерческих банков. [c.371]
Федеральное npai Жительство и Центральный банк РФ совместно используют государственные ценные бумаги для реализации кредитно-денежной политики грсударства. При этом Центральный банк РФ ограниченно участвует в [операциях с этими бумагами на открытом рынке (управляет ликвидностью коммерческих банков, сглаживает резкие колебания конъюнктуры рынка и т.п.). Задача заключается в том, чтобы активно применять практику оперативного выпуска ценных бумаг, абсорбировать с их помощью краткосрочные избытки денежных средств в коммерческих баниах и осуществить переход к системе ежедневного первичного размещения краткосрочных и сверхкраткосрочных ценных бумаг для оперативного регулирования ликвидности в коммерческих банках. [c.383]
Хотя общая и специфическая ликвидность коммерческого банка дополняют друг друга, направленность их действия взаимно противоположна. Максимальная специфическая ликвидность достигается при максимизации остатков в кассах и на корреспон- [c.236]
Резервные требования являются административным инструментом кредитно-денежного регулирования, они глобально, сильно и пролонгированно воздействуют на ликвидность коммерческих банков, объемы их пассивных и активных операций. Поэтому к изменению нормы обязательных резервов прибегают редко и осторожно, предпочитая операции центрального банка на фондовом рынке. [c.224]