В задачах второго подкласса решение на t-м этапе принимается после реализации случайных параметров условий на предыдущем (г—1)-м этапе. Решающие правила задач второго подкласса имеют вид Xi = Xi((ui 1), i=l,. .., п. Будем называть задачи второго подкласса многоэтапными задачами стохастического программирования с условными статистическими ограничениями и с априорными решающими-правилами. [c.194]
При допущениях, аналогичных допущениям п. 4.1, можно построить оптимальные априорные решающие правила для частного класса нелинейных многоэтапных задач стохастического программирования с условными вероятностными ограничениями. [c.250]
Рассмотренные в предыдущем пункте две схемы сведения многоэтапной задачи стохастического программирования с априорными решающими правилами к эквивалентной в некотором смысле двухэтапной могут быть модифицированы и обобщены. Каждая из рассмотренных схем является типичным представителем класса схем, приводящих в соответствие многоэтапным задачам двухэтапные и позволяющих по-решениям двухэтапной задачи получить оптимальные решающие правила исходной задачи. [c.255]
Априорные решающие правила для частных классов линейных задач многоэтапного стохастического программирования [c.243]
Построим априорные решающие правила еще для одного частного класса многоэтапной задачи линейного стохастического программирования с условными ве-.роятностными ограничениями вида (1.3 — (Р1.5). Как мы видели, такие задачи могут также быть переписаны в форме (1.6) — (1.8). [c.245]