ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ С ПОМОЩЬЮ ИНДИКАТОРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ С ПОМОЩЬЮ ИНДИКАТОРОВ  [c.390]

Будем надеяться, что комплексный технический анализ с помощью изложенных выше методов (см. раздел 1.9.2.1) Вы уже освоили, поэтому в этом разделе остановимся только на новых индикаторах или дополнительных методах и подходах, усиливающих выводы нашего анализа.  [c.182]


Рыночные индикаторы позволяют значительно углубить технический анализ, поскольку они содержат гораздо больше информации, чем показатели цены и объема. Стандартный принцип применения технических индикаторов таков сначала с помощью рыночных индикаторов определяется направление движения всего рынка, а затем с помощью индикаторов цены/объема — моменты покупки или продажи отдельной ценной бумаги. Как говорится, в прилив все лодки поднимаются , поэтому гораздо безопаснее покупать акции, когда весь рынок акций на подъеме.  [c.35]

Становится ясно, что любой метод технического анализа в той или иной мере зависит от фактора времени. В то же время использование временных показателей не всегда носит последовательный характер. Для увеличения эффективности технического анализа с учетом временного фактора и применяют циклический анализ. Аналитик рыночных циклов считает, что объект его изучения - не вторичный, вспомогательный фактор, а определяющий фактор бычьего или медвежьего развития рынка. Однако время не только является доминирующим фактором. Работа любого технического индикатора может быть значительно улучшена, если в его структуру включить циклический анализ. Например, путем привязки средних скользящих и осцилляторов к доминирующим рыночным циклам можно оптимизировать их работу. Анализ циклов также позволяет добиться повышения точности анализа линий тренда, указывая, какие линии значимы, а какие - нет. В сочетании с пиками и спадами циклов можно значительно увеличить возможности анализа ценовых моделей. С помощью "временных окон", можно фильтровать движение цен таким образом, что лишние сигналы будут отсекаться, а первоочередное внимание будет обращено только на моменты наступления важнейших вершин и оснований циклов.  [c.365]


На практике при применении системы тройного выбора первым анализируется долгосрочный график — первый выбор (рыночное течение).1 Идея проста если вы работаете на дневных интервалах, то, посмотрев на недельные графики, увидите в пять раз больше, чем ранее. Итогом данного анализа является выявление долгосрочной тенденции на рынке. Для этих целей следует привлечь индикаторы тенденций (см. гл. Технический анализ ). Другими словами, на первом шаге применения системы тройного выбора необходимо с помощью индикаторов тенденций выявить долгосрочную тенденцию на рынке впредь торговать (открывать позиции) можно только в направлении данного тренда.  [c.144]

Линии тренда применимы к объему торговли и различным индикаторам. Наклон линии тренда объема показывает, увеличивается или уменьшается активность игроков. Восходящая линия свидетельствует об устойчивости текущей тенденции цен. Нисходящая линия означает, что биржевая толпа противится текущей тенденции цен. Среди технических индикаторов наиболее подходит для анализа с помощью линий тренда индекс относительной силы (см. раздел 31). Он часто прорывает свои линии тренда раньше, чем цены прорывают свои он предупреждает нас о предстоящем изменении тенденции.  [c.115]

Кроме чрезвычайно субъективных методов анализа на основе графических образцов, существует набор неких технических инструментов, с помощью которых строятся так называемые индикаторы. Индикатор — это число, помогающее идентифицировать моменты изменения тренда и на основе которого можно объективно судить о состоянии рынка. В этом и есть преимущество технических индикаторов — их результаты ничуть не зависят от умонастроений аналитика. Однако существует и минус в использовании данных технических средств параметры инструментов, на основе которых строятся индикаторы, задаются пользователем исходя из собственного опыта либо по каким-то другим соображениям. Но рынок не подозревает о существовании каких-либо индикаторов с произвольными параметрами, и поэтому при увеличении объективности показаний снижается их точность. Существует огромное количество индикаторов — одни более просты, другие являются чрезвычайно сложными, но тем не менее все они строятся на основе некоторой вполне логичной методологии.  [c.251]


Инструменты технического анализа, называемые техническими индикаторами, являются результатом математической обработки усредненных во времени цен и других характеристик движения рынка. Они предназначены для получения с помощью графиков индикаторов сигналов, дополняющих оценки торговых каналов и анализ графических фигур. Основными группами технических индикаторов являются скользящие средние и осцилляторы.  [c.52]

Поначалу проведение технического анализа рынка, тем более с помощью такого специфического метода, кажется трудным делом. Но если досконально разобраться в этом, на первый взгляд, не слишком презентабельном и динамичном способе графического построения, то окажется, что он наиболее практичен и эффективен. Одна из причин заключается в том, что при использовании "крестиков-ноликов" нет особой нужды в применении различных технических индикаторов рынка, без которых многие просто не мыслят возможность проведения анализа. Вы скажете, что это противоречит здравому смыслу, обратившись с вопросом "Где же тогда здесь технический анализ " -"Он в самом принципе построения графика "крестиков-ноликов", - отвечу я. Прочитав книгу, Вы поймете, что метод действительно заслуживает того, чтобы написать о нем целую книгу.  [c.275]

В заключение хочется сказать, что технический анализ имеет достаточно обширный набор инструментов исследования рынка, мы рассказали лишь о малой их части. Со временем у каждого, работающего на рынке появляются свои любимые, наиболее привычные методы прогноза рыночных ситуаций, но остерегайтесь пользоваться сигналами только одного какого-либо индикатора, лучше всегда проверяйте эти сигналы с помощью других индикаторов или методик прогноза, тогда вероятность принятия вами правильных решений будет достаточно высока.  [c.75]

Заслуга компьютера в том, что с его помощью пользователь получает быстрый и легкий доступ к целому арсеналу средств и методов технического анализа. В то же время задача трейдера усложняется. Если раньше аналитик работал лишь с несколькими любимыми инструментами, счастливый обладатель компьютера теперь имеет в своем распоряжении показатели по сорока различным индикаторам одновременно.  [c.424]

Лично я пользуюсь теперь только японскими свечами — никаких столбиковых графиков. Но это не значит, что я слежу за показаниями только свечных индикаторов. Конечно, для меня свечи — основа основ рыночного анализа, но я не пренебрегаю и всеми доступными мне техническими инструментами. Кстати, в этом и преимущество свечных графиков их можно анализировать с помощью и методики свечей, и западных методов, и комбинации того и другого. В руках опытного аналитика сочетание методик Запада и Востока превращается в инструментальный тандем, обладающий удивительными возможностями.  [c.284]

Согласно техническому анализу все факторы, которые влияют на рынок и определяют пристрастия его участников, выражаются в конечном счете в цене как консенсусе между стремлениями и ожиданиями этих участников. Таким образом, мы пытаемся исследовать результат, а не причину. Как мы уже видели, фундаментальный анализ макроэкономики настолько сложен и неоднозначен, что сделать прогноз на основании макроэкономических индикаторов более чем непросто. Поэтому в каком-то смысле технический анализ можно рассматривать как слабость и скрытое признание своей неспособности найти эти причины и проанализировать их. С другой стороны, такой анализ существенно упрощает жизнь трейдеру по сравнению с фундаментальным анализом. Особенно это полезно при краткосрочных прогнозах. Долгосрочные же прогнозы с помощью технического анализа вряд ли дадут достаточную точность предсказания.  [c.82]

Графики из японских свечей и анализ восточных моделей — ценные инструменты, позволяющие трейдеру понять динамику рынка и определить время открытия или закрытия позиции. Для меня существует две непреложных истины. Первая — привыкнув анализировать рыночные данные с помощью свечей, вы не захотите возвращаться к столбиковым графикам. Вторая — восточные модели, используемые совместно с другими техническими методиками (фильтрация) почти всегда подают более ранний сигнал, чем одиночные ценовые индикаторы.  [c.311]

Потому что считает, что единственная цель управления капиталом - максимальная прибыль. А что касается потерь, то он их собирается урезать с помощью передового технического анализа. Если рынок развернется и пойдет против него, то он закроет позицию не из-за какого-то паршивого стоп-лосса, а самостоятельно, в ответ на сигналы своих передовых индикаторов.  [c.313]

В техническом анализе интерес представляет не историческая информация или текущий финансовый статус компании, а специальные индикаторы, с помощью которых можно предсказывать будущее. Финансовые данные используются в той мере, в которой они могут влиять на тренд. Технические аналитики полагают, что тренды позволяют предвидеть будущее, а прошедшие события определяют направление тренда. Эта вера часто распространяется в основном на текущие движения цен на акции. Большинство рыночных аналитиков признают случайную природу краткосрочных изменений цен, но правоверные технические аналитики верят, что сегодняшнее движение цен определяет будущее. Чартист — это технический аналитик, который изучает фигуры изменения цен в попытках предсказать очередное движение цен на акции и анализирует так называемые фигуры (особые формы на графике цен), силясь правильно предвидеть будущую цену акций. Технические аналитики также обращают внимание на инсайдерские сделки с акциями компании и на множество других технических индикаторов.  [c.33]

Вопрос о том, насколько ценным является фундаментальный или технический анализ, — дискуссионный. Фундаментальный подход предполагает, что краткосрочные изменения цен носят полностью случайный характер, а стоимость в долгосрочном плане лучше анализировать с помощью изучения финансового потенциала компании и ее конкурентоспособности. Технический подход полагается на изучение фигур и другие индикаторы, необязательно связанные с финансовой информацией. Изучая уровни поддержки и сопротивления, объемы, волатильность, особенности трендов и другую количественную информацию, технические аналитики предсказывают будущую оценку рынком стоимости компании, и их решения основываются на интерпретации результатов анализа.  [c.34]

В анализе кривой OBV могут применяться различные технические индикаторы, так же как они используются в анализе самой ценовой тенденции. Например, на линии объема хорошо видны пики (сопротивление) и спады (поддержка). Кроме того, для выявления надвигающегося разворота кривой OBV ее можно анализировать с помощью линий тренда и средних скользящих. Также вполне логично построение осцилляторов на основании значений индикатора OBV. На графиках приведены примеры работы этого индикатора.  [c.207]

В наших примерах мы не выходили за пределы стандартного графического анализа. Практически все технические методы, рассмотренные в этой книге, включая средние скользящие и осцилляторы, могут быть использованы в анализе внутридневных графиков. Так, средние скользящие могут высчитываться для определенного количества "тиков" или временных интервалов внутри торговой сессии. В последнем случае, например, можно высчитывать среднее значение последних цен для нескольких пятиминутных интервалов. Коммерческие информационные службы предоставляют своим клиентам внутридневные графики наиболее популярных индикаторов - таких, как индекс RSI и стохастический анализ. Внутридневной анализ можно проводить также с помощью программы "Компутрэк", которую мы подробно  [c.544]

В качестве характеристик, анализ которых дает основание для заключения о применимости конкретного сигнала, могут выступать все известные технические и графические индикаторы из традиционных пространств (линии тренда, поддержки и сопротивления, характерные фигуры, движущиеся средние, осцилляторы, подобные RSI, логарифмические спирали и т.д.). С их помощью тоже можно описывать различные стороны конфигурации и динамики изменения кривой графика эффективности дополнительного измерения.  [c.144]

В наших примерах мы не выходили за пределы стандартного графического анализа. Практически все технические методы, рассмотренные в этой книге, включая средние скользящие и осцилляторы, могут быть использованы в анализе внутридневных графиков. Так, средние скользящие могут высчитываться для определенного количества "тиков" или временных интервалов внутри торговой сессии. В последнем случае, например, можно высчитывать среднее значение последних цен для нескольких пятиминутных интервалов. Коммерческие информационные службы предоставляют своим клиентам внутридневные графики наиболее популярных индикаторов - таких, как индекс RSI и стохастический анализ. Внутридневной анализ можно проводить также с помощью программы "Компутрэк", которую мы подробно рассмотрели в главе 15. Программа включает процедуру ГО A (Intra-Day Analyst), которая позволяет осуществлять более чувствительный анализ с помощью наиболее распространенных методик технического анализа.  [c.444]

Технический анализ применяется для прогнозирования движения рынка (изменений цены валюты, объема сделок и открытого интереса) и получения торговых сигналов на основе информации, полученной за предыдущее время. Основными инструментами технического анализа являются графики ( harts) изменения валютных цен за определенные отрезки времени, предшествующие заключаемым сделкам, и технические индикаторы, получаемые в результате математической обработки усредненных и других характеристик движения цен. Инструменты технического анализа универсальны и применимы к любым видам Форекса, любым валютам и любым промежуткам времени. Ими с одинаковым успехом могут пользоваться все участники Форекса независимо от их торговых планов, применяемых стратегий и продолжительности сделок. В современных условиях технический анализ выполняется с помощью компьютеров, что весьма важно, если иметь в виду, что средства технического сервиса становятся все более изощренными.  [c.25]

Поэтому, когда Bloomberg Press предложило мне написать книгу по техническому анализу, я подумал, что, возможно, это одна из тех редких возможностей в жизни - возможность сделать виток спирали, но на сей раз в намного большем масштабе, достигая большего количества людей. Первоначально я колебался, поскольку работа над этим проектом и дополнительное время, которое я буду должен провести вдалеке от моего семейства, были бы слишком большими. Однако, меня осенило почему бы не пойти к некоторым из наиболее уважаемых людей в этом бизнесе, и не попросить, чтобы они написали об их любимой методике, модели или индикаторе Мое решение состояло в том, чтобы создать книгу об экспертных методиках с помощью торгующих экспертов - технических аналитиков. И так появилась концепция книги Новое мышление в техническом анализе бесценные торговые модели от лучших мастеров.  [c.19]

Правило множественных приемов и составляет основу части 2. Далее в этом вступительном разделе мы проиллюстрируем значимость этого принципа на двух примерах с использованием традиционных западных инструментов технического анализа. Затем, в главе 10, будет показано, как с помощью группы свечных индикаторов можно получить четкий сигнал о важном переломном моменте в развитии тенденции. В главах 11—17 представлены стратегии комбинирования японских свечей и ряда распространенньк западных технических инструментов, среди которых линии тренда, скользящие средние, осцилляторы и др. В каждой из глав подробно объясняется, как правильно использовать свечи в дополнение к традиционным западным техническим методикам. Для тех, кто только начинает знакомство с техническим анализом, а также для тех, кому требуется освежить в памяти его основы, в главах II—17 есть вступительные разделы, в которых достаточно кратко и вместе с тем доступно описываются соответствующие западные инструменты. Существует множество прекрасных книг по техническому анализу, где читатель сможет найти более подробную информацию об этих инструментах.  [c.175]

Информационно-торговая система MetaTrader предназначена для организации торгов на валютном рынке, как непосредственно на рабочих местах дилинговых центров оперирующих на финансовых рынках, так и для удаленных клиентов, торгующих через сеть Интернет. С помощью данной системы можно получать графики и котировки практически любых финансовых инструментов, а набор инструментов технического анализа устроит самого требовательного пользователя. Кроме того, есть возможность создания собственных индикаторов, построения и тестирования собственных торговых систем.  [c.350]

В завершение этого параграфа сделаем еще несколько необходимых замечаний. Во первых, когда трейдер совершает операции на валютном рынке, он не только рассматривает графики цен и читает экономические новости. В его распоряжении есть еще и мощный математический аппарат, являющийся частью современных пакетов технического анализа. За последние два десятилетия аналитиками разработано много простых и сильных математических инструментов, которые позволяют извлечь из графиков очень полезную информацию, скрытую от взгляда поверхностного наблюдателя. С помощью таких инструментов (их принято называть индикаторами технического анализа) трейдер получает чрезвычайно полезные дополнительные ориентиры для принятия решений На рисунке 3.13 представлен график швейцарского франка с несколькими техническими индикаторами, пользующимися наибольшей популярностью у трейдеров (MA D, RSI, Sto hasti k). На графике индикатора RSI показана прямыми линиями "дивергенция", то есть такая конфигурация, когда график цены поднялся на новый более высокий максимум, а график индикатора показал новый максимум, заметно ниже предыдущего. Дивергенция считается надежным сигналом разворота рынка, что и подтвердилось в данном случае после этого сигнала трафик валюты прекратил ход вверх и начал откат назад. Такие индикаторы и различные порождаемые ими сигналы намного увеличивают возможности трейдера по анализу графиков и отысканию удобных моментов для надежных операций.  [c.86]

Или подумайте о величественном и масштабном утверждении, сделанном Джозефом Гранвиллом Рынки следуют всем физическим законам и легко объяснимы при помощи понятий момента, гравитации, притяжения, ускорения, гармонии, времени, пространства, энергии, магнетизма и даже цвета, если мы имеем дело со всем спектром методов технического анализа, сверкающим всеми красками бесконечной красоты . Звучит замечательно. Но все же мы сомневаемся, что предложенный Гранвиллом сбалансированный регулятор объема , который, по словам этого гуру , поднялся на новый уровень совершенства , или даже индикатор кульминации смогут подтвердить его уверенность, что эти индексы будут работать так же точно, как в прошлом, когда они, по утверждению Гранвилла, позволили ему в 1987 году увести с рынка инвесторов и трейдеров до того, как разразился кризис .  [c.118]

Мы уже вам намекнули, что в этой книге собрана информация о техническом анализе и инструментах, применяемых трейдерами всего мира для прогнозирования движения курсов валют. В частности, под инструментами мы подразумеваем так называемые индикаторы. Если вы думаете, что это что-то очень сложное и вы будете нами допущены к великому знанию, то спешим вас разочаровать (внимание ., тишина ..) индикатор — это всего лишь график, а искусство его использования основано на вашем умении наблюдать за ним и делать с его помощью выводы. В общем, тематика вполне доступна даже для детей старшего школьного возраста. За время существования фондового и валютного рынков было создано великое множество таких индикаторов, но активно используется практически один и тот же джентльменский набор с отдельными коррективами. Большая часть из этих индикаторов предназначена для работы со свечами. Однако бывает, что трейдеры используют в своей работе крестики-нолики , представления Kagi или Renko. В этой книге мы поступим так, как велит нам совесть вместе с вами мы рас-  [c.7]