Технологии, о которых идет речь, основываются на нелинейных методах анализа экономической и финансовой информации. В условиях возрастающей неуправляемости мировых процессов в финансовой сфере традиционные (читай, линейные) методы все чаще оказываются неспособными распознать ключевые переломы в тенденциях рынка. Так было, например, в случаях с крахом фондового рынка в 1987 году или началом глубокого спада в экономике Великобритании. Разочарование в этих методах заставило вспомнить о некогда казавшейся невероятной идее, согласно которой изменение рыночных показателей во времени не есть чисто случайное блуждание, а размеры ожидаемых доходов и/или характеристики неустойчивости (волатильности) можно пытаться находить при помощи более мощных методов. Общей чертой новых методов является возможность распознавания образов и вывода обобщающих правил. Существенными составными частями нового подхода являются нейронные сети (сети компьютерных процессоров, взаимодействие которых построено по образцу процессов обучения, происходящих в человеческом мозге) и генетические алгоритмы (методы, в которых, исходя из большого набора первоначальных предположений, вырабатывают все более правильные представления о поведении рынка и, в конечном счете, более содержательные рабочие гипотезы). Про методы обоих видов говорят, что они управляются данными, в противоположность подходу, основанному на применении правил, который принят в экспертных системах. Системы, основанные на знаниях, обладают тем недостатком, что построенные на их основе методы торговли оказываются довольно негибкими. Наконец, совершенно новый взгляд на мир предлагает теория динамических систем или теория хаоса. С ее помощью в явлениях, ранее считавшихся случайными, удается обнаружить порядок или некоторую структуру. Основное предположение здесь состоит в том, что поведение системы есть результат множества нелинейных взаимодействий, вследствие чего даже небольшое изменение начальных данных может привести к совершенно другому дальнейшему поведению системы. Благодаря [c.13]
Книга американского специалиста, посвященная современным проблемам нелинейной экономической динамики (экономической синергетики). Описаны и проанализированы процессы, происходящие на рынках капитала под влиянием объективных экономических условий и субъективных решений участников рынка. Рассматриваются теории эффективного, переходного и когерентного рынков. Обсуждаются проблемы прогнозирования рыночной конъюнктуры, изменчивости рынков. Предлагаются методы долгосрочного прогноза для рынков акций, облигаций, валюты. Для доказательства валидности привлечена обширная статистика. Затрагиваются теории экономических циклов, экономических кризисов, экономического хаоса. Подход к решению экономических проблем основан на систематическом применении фрактального анализа. Привлечены также прикладная нелинейная динамика, теория клеточных автоматов, нечеткая логика, нейронные сети и другие новейшие математические теории. [c.2]
С одной стороны, эта наука, возникшая как продолжение методов кибернетики, теории систем, теории информации и других наряду с понятиями самоорганизация , нелинейность , открытость , хаос сложилась как инструмент исследования сложных процессов. Теория нелинейных сложных систем стала успешным подходом к решению проблем в естественных науках — от физики лазеров и твердого тела, химии и метеорологии до моделей биологического, нейронного и экологического развития. С другой стороны, экономисты, социологи, политики приходят к выводу, что основные проблемы человечества также отличаются глобальностью, сложностью и нелинейностью. Однако применение методов и технологий синергетики к социоэкономическим процессам должно осуществляться с учетом сущностных различий физического и социального миров. Совокупность общественных отношений, экономические факторы, человеческие чувства, мысли, свобода воли — все это порождает эволюционные процессы, ведущие к созданию более сложных организаций и структур путем интеграции различных, развивающихся в разном темпе структур в целостные системы. [c.383]
Помимо фрактального анализа автор включает в рассмотрение экономическую динамику в аспекте качественной теории нелинейных дифференциальных уравнений — так называемый детерминированный хаос. Как перспективные направления исследований рассматриваются методы самоорганизованной критичности в применении к анализу коллективного поведения экономических субъектов и кризисным явлениям в экономике. В качестве инструментов прогнозирования экономических показателей кратко охарактеризованы методы нечеткой логики и нейронных сетей. [c.6]
Смотреть страницы где упоминается термин Применение теории хаоса и нелинейных методов
: [c.159]Смотреть главы в:
Хаос и порядок на рынках капитала -> Применение теории хаоса и нелинейных методов