Чистый торговый объем является другим важным компонентом ВНП. Глобальная интернационализация, а также экономические и политические события после 1980 г. оказали сильное влияние на способность США выдержать конкуренцию с зарубежными странами. Образование за последние десятилетия торгового дефицита США замедлило рост ВНП. ВНП зависит от товарных потоков и от финансовых потоков. [c.41]
Объем состоит из общего количества валюты, проданной-купленной в единицу времени, обычно в течение дня. Например, в 2000 г. общий дневной торговый объем был равен 1.4 триллиона долларов США. Однако трейдеров интересует объем сделок с определенной валютой за [c.53]
Как показано на рисунке 5.26., сходящиеся линии являются симметричными. Нисходящая линия сопротивления проведена через точки В, D и F. Восходящая линия поддержки проходит через точки А, С, Е и G. Цель цены может находиться либо на расстоянии НН от точки прорыва Н, равном основанию треугольника ВВ , либо на пересечении линии BI (параллельной линии поддержки AG) с линией цены GI. Торговый объем к концу формирования треугольника заметно снижается, свидетельствуя о неопределенности рынка, но прорыв сопровождается ростом объема. [c.76]
Исходя из данных на рисунке 5.28., цель цены равна 106.00 (ширина основания 105.00 - 103.00 = 2.00, добавленная к уровню прорыва 104.00). Торговый объем по мере формирования треугольника постоянно снижается, но резко возрастает при прорыве. [c.77]
Торговый объем по мере приближения к вершине треугольника снижается, но резко возрастает в момент прорыва. [c.79]
Расширения могут служить полезным руководством в том, что касается длины будущих волн. Большинство импульсных последовательностей содержит расширения только в одной из трех импульсных подволн. Таким образом, если первая и третья волны имеют одинаковый размер, пятая волна будет, скорее всего, расширенной, особенно по если торговый объем во время пятой волны больше, чем во время третьей. [c.107]
Если торговый объем на второй день высок, то шанс продолжения нисходящего тренда хороший. [c.162]
Как было сказано выше, большинство (хотя и не все) технических аналитиков полагаются на графики курсов акций и объемов торговли ценными бумагами. Практически все они пользуются красочной, а иногда даже загадочной терминологией. Например, значительный рост курса при относительно больших объемах торговли может быть охарактеризован ими как накопление при этом говорят, что акция переходит из слабых рук в сильные руки , так как рост курса при больших объемах торговли рассматривается как показатель превышения спроса над предложением. Напротив, значительное падение курса при относительно большом объеме торговли в терминах технического анализа может быть описано как распределение . При этом акция переходит из сильных рук в слабые руки , так как падение курса при большом объеме торговли рассматривается в качестве свидетельства превышения предложения над спросом. В обеих ситуациях относительно большой объем торговли можно рассматривать как признак устойчивого изменения курса акции, тогда как относительно небольшой торговый объем говорит о кратковременном характере изменений. [c.831]
Тайна настроений рынка кроется в двух простейших понятиях цена и торговый объем. Наряду с ценовыми моделями и индикаторами, ценную информацию о настроениях рыночной толпы дает анализ торговых объемов, производимый на основе простых гистограмм, сопровождающих ценовые графики множества торговых программ. Наблюдая за резкими выступами или спокойными участками этих гистограмм торговых объемов, свинг-трейдеры получают всю необходимую информацию для отслеживания настроений рыночной толпы. [c.63]
Падение происходит по одному и тому же сценарию. Торговый объем периодически растет в процессе волнообразного давления продавцов, цена успешно преодолевает очередное фальшивое дно и резко устремляется вниз. Энергичная фиксация прибыли выбрасывает из игры инвесторов, неудачно открывших короткие позиции, что вселяет надежду в израненных владельцев длинных позиций. Цена благополучно проходит все разумные цели, и в тот момент, когда паника окончательно дезорганизует толпу, находит весомую поддержку и рисует дно. [c.170]
ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕМ [c.207]
В особых условиях краткосрочный торговый объем может подать очень действенный сигнал. Такие тихие сигналы тревоги появляются достаточно редко, но их появление указывает на появление значительных благоприятных возможностей для трейдинга. Сигнал тревоги становится громким, когда ценовое движение будет удовлетворять следующим трем условиям [c.210]
Торговый объем 50-60-барных VMA возрастет в 3-5 раз. [c.210]
Проверьте характер торгового процесса вблизи этих же ценовых уровней в прошлом, исследовав зеркало тенденции (ТМ) Убедитесь также в том, что большой торговый объем не отражает запланированную трансакцию, например, вторичное размещение. [c.211]
В процессе тестирования тенденции по этим пропорциям Фибоначчи, волатильность рынка и торговый объем понижаются. Нет никаких гарантий того, что какой-нибудь особенный уровень отката не удержит цену и не инициирует ее сильный подъем. Поэтому многие свинг-трейдеры занимают выжидательную позицию. Они выбирают оборонительную стратегию, которая позволяет им оставаться в стороне до тех пор, пока акция не достигнет 62%-го уровня коррекции. Поскольку уровень отскока достаточно глубок, данный уровень поддержки/сопротивления оказывается более сильным, чем остальные. Конечно, многие тенденции никогда не делают столь сильных отскоков, и в итоге теряются очень [c.364]
Первый и последний часы регулярной торговой сессии, как правило, характеризуются достаточно мощным направленным движением цены. Эта позитивная обратная связь обычно иссякает к середине торгового дня, когда на смену позитивной приходит негативная обратная связь. В течение этих двух основных торговых часов происходят самые значительные ценовые движения, причем такая картина характерна для большинства регулярных. торговых сессий. Торговый объем акций, торгуемых на протяжении данного периода времени, порой достигает более 60% от всего объема торгуемых акций за полную сессию, то есть за шесть с половиной часов. [c.390]
Вялый рынок лишает прибыли столь же успешно, как это делают убыточные позиции. Исследуйте торговый объем для принятия правильного решения относительно того, какие акции вызывают интерес участников рынка. Сравните ширину данного ценового диапазона с диапазоном цен предыдущих дней. Узкий ценовой диапазон очень затрудняет открытие прибыльных торговых позиций. Растет ли энтузиазм рыночной толпы на экране продаж и времени, или же рынок контролируют неподвижные денежные потоки Если рынок стоит на месте, переключитесь на другой канал. [c.403]
Если позволяют условия, используйте узкие диапазоны ценовых баров на внутридневных графиках. Торговый объем должен указывать на высокую ликвидность при каждом тике тогда можно анализировать появляющийся установочный набор. Это не относится к акциям с самыми высокими торговыми объемами на каждый текущий день. Так как анализ краткосрочной позиции необходимо проводить в режиме реального времени, при исследовании ценового движения большее внимание уделяйте зонам застоя, а не комплексному сканированию. Эффективные установочные наборы появляются и на 5-минутных, и на 60-минутных ценовых графиках, но не следует принимать во внимание их появление на 1-минутных графиках. Убедитесь в том, что появление установочного набора совпадает по времени с тиками, с колебаниями индексов или с важными уровнями цены. Затем, прежде чем открыть позицию, перейдите к рассмотрению ценового графика во временных рамках, на порядок больших тех, в которых появился установочный набор, и получите подтверждение на благоприятные условия для трейдинга. [c.479]
Большой торговый объем позволяет рынку передвигать установленные ранее барьеры. Свинг-трейдеры исследуют все по- [c.542]
Короткие продажи требуют более высокой точности анализа, чем длинные позиции. Свинг-трейдеры, успешно работающие с длинными позициями и решившие заняться и трейдингом коротких продаж, нередко поначалу сильно обжигаются . Дело в том, что механизм развития ралли сильно отличается от механики сильного падения рынка. Для того чтобы акции повышались в цене, необходимы спрос и большой торговый объем. При наличии определенных рыночных условий, акции могут длительное время понижаться в цене на небольшом торговом объеме. С другой стороны, рынок может подвергнуться неистовым продажам без каких-либо видимых на то причин, и столь резкий спад цен может быстро прекратиться. После падения акции либо пробивают уровень поддержки и застревают на нем, либо начинают подниматься вверх, если общая бычья тенденция рынка сумеет заразить даже самых безнадежных из них. [c.561]
Для формирования нового ралли необходимо, чтобы объем поддержал ценовое движение. По мнению О Нила, торговый объем при прорыве максимума должен, по крайней мере, на 50% превосходить 5 0-дневный средний объем, рассчитанный до взятия нового максимума, что позволяет отобрать акции, привлекающие большее количество участников торгов в дни роста их курсов, чем в дни их понижения. Классическое определение модели также отфильтровывает объем внутри самой чашки . В дни роста цены, при формировании правой стороны чашки , торговый объем превышает суммарный объем в дни понижения цены акции и 50-дневный VMA. [c.586]
Товарные группы ность торговых услуг базисного периода в долях рубля на 1 руб. торговой Объем торговых услуг отчетного периода [Над] были на отчетный период по рентабельности У-х групп товаров базис- ляющие средней рентабельности по у-м группам товаров в базисном периоде ffi4 1 на отчетный период по средне-взвешенным У-м рента-бельнос-тям Влияние структурного фактора на изменение прибыли Фактическая прибыль отчетного периода [Код] Влияние изменения У-Х рента-бельнос-тей по товарным группам Суммарное влияние двух факторов на изменение прибыли (AR") Прирост объема торговых услуг (АН) Влияние объемного фактора Суммарное влияние 3-х факторов на изменение прибыли [c.238]
Верхняя и нижняя границы торгового канала (см. рисунок 5.13.) называются линиями поддержки (support) и сопротивления (resistan e). Верхние точки (пики) графика лежат на уровне цен, при которых котором давление со стороны продавцов на валютном рынке превосходит давление со стороны покупателей, из-за чего цена не может расти, иначе говоря создается уровень сопротивления росту цен. Точно так же нижние точки графика представляют уровень, на котором давление со стороны продавцов уступает давлению покупателей, и цена не может понизиться, т.е. создается уровень поддержки цены. Чем дольше график цены остается в пределах торгового канала, касаясь его границ, тем более надежными являются эти линии. При этом важную роль играет также торговый объем, особенно когда речь идет о событиях, происходящих вблизи линий поддержки и сопротивления. Если цена отскакивает от этих линий при большом объеме, надежность тренда возрастает. Подлинность прорыва проверяется по правилу изменения цены после прорыва на 3% от предыдущей цены закрытия. [c.64]
Это действительно крупная акция, лидер рынка Нью-Йоркской Фондовой Биржи Очень важно, чтобы акция торговалась на Нью-йоркской Фондовой Бирже. Такая стратегия не применяется только в отношении бумаг NASDAQ (по уже указанным ранее причинам). Кроме того, это должна быть акция ведущих компаний. Если ее название вам ни о чем не говорит, то я настоятельно рекомендую держаться от нее подальше. Почему -Причина проста. Если акция крупная, с известным именем, то на нее всегда будет покупательский спрос, независимо от цены и плохих новостей. Покупательский интерес всегда создает торговый объем акции. В идеале эта стратегия работает лучше, если акция торгуется по несколько миллионов штук. Если акция небольшая, [c.284]
Новости, на которых происходит резкий рост торговых объемов истоща ют поддержку рыночной толпы и активизируют значительные развороты цены. Позитивные новости спровоцировали паническую гонку за акциями компании WebMD и торговый объем этих акций в тот знаменательный день достиг 25 млн Спустя три дня курс акций зафиксировал важный пик, который вызвал стремительный полный драматизма медвежий тренд [c.85]
Суть трейдинга заключается ом что толпа порой в ев действиях больше руководствуется эмоциями, нежели причинам изменения рыночных условий, требующих аккуратного анализа П вполне понятным причинам, разогретый рынок способен индуцир вать несравненно больше стадного инстинкта, чем рынок, им ю щии спокойный характер. Поэтому, когда Вы пытаетесь найт благоприятные условия для прибыльного трейдинга ищите их активном рынке Определяйте настроение толпы по торгово объему, времени и тикерам на продажи Исследуйте торговый риг по тому, как цена будет пытаться пробивать ключевые уровн поддержки сопротивления. Спотыкаются ли трейдеры друг о др га, когда входят или выходят из рынка1 Насколько в равной степени хорошо они готовы торговать выше или ниже существующего рынка Интенсивность их действий говорит свинг-трейдерам о том, как долго может продолжаться прорыв цены и какая стратегия будет лучшей для определенного установочного набора [c.239]
Постоянно наблюдайте за ликвидностью рынка Свинг-трейдерам необходимо быстрое исполнение торговых заказов с небольшим занижением, чего трудно достичь, пока активная толпа выуживает акцию. Небольшая ликвидность акции сохраняет высокие расходы на совершение трансакции и изменчивый характер ценового движения, подрывающий безупречный риск-менеджмент. Не используйте акции, торговый объем которых меньше 500К - 1М акций/в день для 1 3-дневных позиций Внутридневные трейдеры должны фокусировать свое внимание на акциях, объемы которых не менее 2М в каждой регулярной торговой сессии. Конечно, специфические условия могут изменить эти параметры. Шоковые новости способны превратить на короткий период времени тонкие акции в акции, незаменимые для свинг-трейдинга. Ударные акции с торговыми объемами не менее 3-5М способны принести огромные прибыли с минимальными затратами на оплату трансакций. [c.268]
Диапазон цен первого торгового часа, торговый объем и взаимосвязь текущих ценовых баров с краткосрочными максимумами или минимумами обеспечивают важной обратной связью, определяющей соотношение доходности к рискам для потенциальных позиций. Прорыв ценового диапазона первого торгового часа или других важных уровней максимума/минимума вызывает расширение ценовых баров. Свинг-трейдеры открывают fade-позиции [c.399]
Хорошо раскрывает свойства рыночного времени так называемый Вторник Разворота. Тенденции, начинающиеся в пятницу и продолжившиеся в понедельник, часто разворачиваются в первый час утренней сессии во вторник. Новые тренды, формирование которых начинается в это время, инициируют резкое расширение ценового движения в течение последующих двух дней. Но если четкий тренд не прослеживается, то нервозный, порывистый характер рынка может сохраняться всю неделю, пока не сформируется четкая рыночная тенденция. Чаще всего торговый объем во Вторник Разворота достигает своего апогея, поскольку крупные игроки начинают реализовывать свои первые с начала недели стратегии. Пристально понаблюдайте за работой Instin t, чтобы выявить, какие позиции занимают крупные институциональные инвесторы. [c.411]
Велика вероятность того, что сильное ценовое движение будет развиваться в направлении, противоположном выставленным stop-ордерам. Оцените силу такого энергичного движения по длине свечи и торговому объему, соответствующему ей. Небольшие прорывы цены с небольшим количеством участников рынка вскоре приведут рынок в состояние бокового тренда. Что же касается длинноногих дожей , которые сопровождаются высокими объемами, то при их появлении речь может идти о немедленном вертикальном прорыве цены в противоположном направлении. При этом зона застоя завершится без образования пустой зоны или иной спокойной соединительной фазы рынка. [c.502]
Полностью игнорируйте сигналами, полученными от свечных моделей, в условиях тонкого или бокового рынка. Тщательно фильтруйте торговый объем при составлении реестра акций (wat h list), чтобы не подвергать ненужные акции анализу. Отдельные свечи лишаются своей значимости в подобных условиях, поскольку широкий спрэд, шумы и различные манипуляции порождают множество ложных сигналов. Исследуйте также недельные или более длительные ценовые графики, но только с целью определе- [c.502]
Идентифицируйте модели power spike при их дивергенции с промежуточными средними скользящими объема (VMA). Можно говорить о появлении spike-сигнала, когда в какой-то конкретный день торговый объем по акции превышает 50-дневные VMA как минимум в три раза. Если активность остается высокой на протяжении нескольких торговых дней, то планка ежедневных потребностей в объеме снижается. В таком случае уже достаточно, чтобы торговый объем, как минимум, в два раза превысил 50-дневные VMA в течение двух дней подряд. Приспособьте эти данные к своему персональному интересу. Одно высокоэффективное изменение повышает требования к объему настолько, что удовлетворить им способен только чрезвычайно активный рынок. В подобных случаях объем, представленный отдельным баром, должен в пять раз превысить VMA, а многодневный объем должен трижды превысить VMA. [c.547]
Так как высокий торговый объем может сопутствовать многочисленным различного характера событиям на рынке, power spike могут представлять собой различные варианты установочных [c.548]