Если г = 1 + безрисковый процент > 1, то взаимосвязь "пут—колл" для европейских опционов имеет вид [c.87]
Интерес представляет взаимосвязь рыночных цен европейских опционов пут и колл на один и тот же базовый актив (обыкновенную акцию) с одинаковыми страйками и датами истечения. [c.251]
Вначале мы проанализируем зависимости между опционами с разными ценами исполнения, временем истечения и стандартным отклонением. После этого докажем паритетные взаимосвязи для европейских и американских опционов колл и пут. [c.146]
Паритет существует только для европейских опционов пут и колл. В то же время можно установить определенную взаимосвязь между американскими опционами пут и колл. [c.149]
Смотреть главы в:
Финансовый анализ и торговля ценными бумагами -> Взаимосвязь пут—колл для европейских опционов