Исследование точности статистических выводов в регрессионном анализе

Решающим моментом во всей процедуре исследования точности статистических выводов в регрессионном анализе является соотношение между истинной функцией регрессии / (X) и выбранным исследователем параметрическим классом допустимых решений Г — fa (/Y в) еег- Если класс F выбран удачно (т. е. если / (X) 6 F), то исследователь находится в рамках идеализированной схемы и при некоторых дополнительных априорных сведениях о природе регрессионных остатков е (А ) = ц — / (X) имеет возможность дать достаточно точный ответ на все три основных вопроса анализа точности регрессионной модели (см. 11.1, 11.2).  [c.360]


Подмеченные в рассмотренных примерах особенности аппроксимационных вариантов регрессионных моделей (так мы будем называть варианты, в которых истинная функция регрессии / (X) F = /а (X в) 0ег) приводят к следующим основным положениям исследования точности статистических выводов в регрессионном анализе в данной ситуации  [c.356]