Таблица критических уровней RS-критерия

Это удобно тем, что здесь в любом случае (J3= 1 или (3 ф 1) параметр у/ представляет уровень, а параметр представляет тренд. При этом распределения статистик критерия и при нулевой (DS) и при альтернативной (TS) гипотезах не зависят от мешающих параметров Щ % и линейного тренда в модели можно использовать и полиномиальный тренд. Более полное описание этого критерия и таблицу критических значений можно найти в [Maddala, Kim (1998), стр.85]. Здесь мы ограничимся только рассмотрением примера его применения.  [c.149]


При анализе ряда ST 3 по 100 наблюдениям значение статистики критерия KPSS с / = 3 равно 0.157. В рамках этого критерия нулевая гипотеза о том, что мы имеем дело с TS рядом, отвергается, если наблюдаемое значение статистики критерия превышает критический уровень. По таблицам, предусматривающим наличие линейного тренда, находим 5% критический уровень равен 0.146, так что TS гипотеза отвергается в пользу DS гипотезы. Такой вывод противоречит статистическим выводам, полученным при применении критериев Лейбурна, Шмидта-Филлипса и DF-GLS, и иллюстрирует трудности с различением TS и DS рядов, имеющих похожие реализации.  [c.150]

Зададим уровень значимости а = 0,05. По таблицам значений критерия Дарбина — Уотсона определим для числа наблюдений п = 7 и числа независимых переменных модели к = 1 критические значения dL = 0,700 и dv = 1,356. Получим следующие промежутки внутри интервала [0 4] (рис. 6.3).  [c.277]

Смотреть страницы где упоминается термин Таблица критических уровней RS-критерия

: [c.207]    [c.251]