Параметры индикаторов

Теперь примените индикатор на графике. Посмотрите, как он соотносится с предыдущей ценовой активностью. Например, совпадает ли индикатор с максимумом фигуры М или минимумом V или U Настройте параметры индикатора, сдвигая его на большее или меньшее время. Теперь посмотрите, как работает индикатор с ценовой линией в режиме реального времени  [c.42]


Изменение состояний качественного параметра индикатора магический глаз определяется двумя значениями узкий и широкий с модификаторами очень , не очень , в высшей степени . Таким образом, схема выброса имеет вид очень узкий — стоп узкий — слегка увеличить у или слегка уменьшить у и т. д.  [c.154]

Несмотря на то, что на отечественных акциях работают методы, применяемые в США, российский фондовый рынок имеет свои особенности. Во-первых, российский рынок носит более спекулятивный характер, чем рынок США. Следствием этого является его большая неустойчивость. Там, где индекс Доу Джонса изменяется на 1-5%, размах цен на российском рынке может быть в несколько раз больше. Во-вторых, российские операторы совершают сделки перед самым разворотом рынка, тогда как американские операторы дожидаются подтверждения изменения тенденции. Эти особенности должны учитываться при построении индикаторов. Кроме того, каждый индикатор требует настройки под определенную акцию (подбор параметров индикатора).  [c.394]


Эффективность использования индикаторов может также зависеть от выбора временного периода графика, но это определяется только опытным путем, с применением тестирования торговых систем и индикаторов. Тестирование мы рассмотрим в четвертой части книги, сейчас же скажем только, что каждый индикатор необходимо проверять на применимость с данными параметрами и на данном временном интервале, Причем наиболее эффективные величины параметров и временных интервалов непостоянны и время от времени меняются, поэтому часто бывает бессмысленно рекомендовать конкретные значения параметров индикатора, используемые при торговле. С другой стороны, существуют величины параметров, дающие не идеальные, но вполне пристойные результаты в любых диапазонах временных интервалов,— эти величины мы будем приводить по возможности,  [c.131]

Единственным параметром индикатора %К является число периодов п. По умолчанию это число равно 14, но часто могут использоваться и другие величины, например 21 и 11. Чем больше параметр п, тем большая фаза движения рынка вовлекается в рассмотрение. Но одновременно и снижается чувствительность индикатора. Чем меньше величина п, тем более чувствительным инструментом становится Стохастик, но одновременно тем больше ложных сигналов он вырабатывает. Ранее трейдеры часто использовали величину п - 5 мы считаем, что лучшие результаты получаются при использовании п = 11 или 21. При использовании п > 25 чувствительность индикатора существенно снижается. При подборе нужного значения п можно использовать следующее правило, которое хорошо зарекомендовало себя на циклических рынках. Если период движения цены от верхней границы коридора и обратно составляет т, то в качестве значения п наиболее адекватно выбрать величину, близкую к половине значения т.  [c.278]

Во всякой программе есть набор индикаторов, позволяющих в шуме цен распознать тренды и их развороты. Хорошие программы позволяют менять параметры индикаторов и даже добавлять свои собственные. Привлекательность индикаторов — в их объективности. Можно спорить о тренде на графике, но если индикатор указывает вверх, то это вверх, а если вниз — то вниз. Цены первичны, а индикаторы вторичны. Поэтому лучше всего работают простые индикаторы. Чем сложнее индикатор, тем дальше он от цен и от рыночной реальности.  [c.99]


Сигналы технических индикаторов более объективны, чем модели на графиках. Помните только, что параметры индикаторов влияют на их сигналы. Будьте осторожны и не пытайтесь настраивать индикаторы до такой степени, чтобы они выдавали вам те сигналы, которые вы хотели бы получить.  [c.146]

Осуществляя выбор изготовителя (поставщика) оборудования по традиционному критерию цена - качество , важно выявить ключевой качественный параметр (индикатор), к которому следует привязывать цены. Здесь следует придерживаться правила, согласно которому с ростом этого индикатора цена может повышаться, но в расчете на единицу его величины она должна уменьшаться.  [c.417]

По методам и технологиям различаются централизованное (директивное) и децентрализованное, нормативное, индикативное, итеративное планирование. Встречается также интуитивное и др. виды планирования. Итеративное (пошаговое) планирование как постоянное обновление плана по мере продвижения работы ориентируется на происходящие процессы и представляет собой определение набора возможностей, которые должны войти в текущую версию плана, путем сопоставления приоритетов заказчика и оценок планировщиков, других представителей организации. Нормативное планирование (на основе нормативов), в отличие от поискового (исследовательского, отвечающего на вопрос Что будет, если... ), предполагает ответ на вопрос Что нужно сделать, чтобы... Оно требует четкой классификации сфер применения, процедур измерения показателей, определения их рубежных значений и часто используется в социальной сфере. Практически все реформы — и жилищно-коммунального хозяйства, и пенсионная, и военная — подразумевают именно нормативное планирование. При ситуационном (адаптивном) планировании план выступает в качестве механизма адаптации к быстро меняющейся внешней среде с помощью инструментария, позволяющего улавливать рыночные сигналы и оперативно реагировать на них. Индикативное планирование предполагает процесс формирования системы параметров (индикаторов) — ключевых показателей, определяющих состояние хозяйствующего субъекта или социально-экономической системы и мер воздействия на него.  [c.290]

Индикативное планирование — это процесс формирования системы параметров (индикаторов), характеризующих состояние и развитие экономики страны, соответствующих государственной социально-экономической политике, и установление мер государственного воздействия на социальные и экономические процессы с целью достижения указанных индикаторов. В качестве индикаторов социально-экономического развития выступают показатели, характеризующие динамику, структуру и эффективность экономики, состояние финансов, денежного обращения, рынка товаров и ценных бумаг, движение цен, занятость, уровень жизни населения, внешнеэкономические связи и т.д. Взаимоувязанная и внутренне сбалансированная система этих показателей (индикаторов) дает количественную характеристику социально-экономической политики государства, на реализацию  [c.105]

Поэтому повторим, что индикатор SAR предназначен не столько для определения цены стоп-лосс (эта самостоятельная и очень непростая задача будет рассмотрена нами в гл. 48), сколько для определения возможных точек остановки и разворота тенденции. Рассмотренная система незаменима для краткосрочных спекуляций на высоковолатильном рынке. В этом случае для смены позиции используется анализ часовых или получасовых графиков со стандартными или специально подобранными параметрами индикатора.  [c.301]

Программу для настройки параметров индикаторов - ГЦИ (Генератор Цифровых Индикаторов) Также эта программа может быть использована для синтеза вами других индикаторов по принципу цифровой фильтрации.  [c.30]

Построим на основе данных параметров индикатор ликвидности рынка  [c.306]

Последующее обсуждение — попытка ответить на вопрос о том, как это сделать . Большинство индикаторов имеет алгоритм генерирования сигналов к покупке и продаже. Есть определенный момент, предшествующий сигналу о покупке или продаже, в котором этот сигнал, появись он тогда, привел бы к лучшим результатам. Но этот момент трудно определить. В большинстве своем индикаторы более или менее отстают от рынка. Это происходит из-за того, что компоненты конструкции индикатора сами по себе являются базовыми данными. Если параметры индикатора слишком чуткие, результатом будет большое количество ложных сигналов. Таким образом, основываясь на пороговых значения и/или значениях индикаторов, положительных или отрицательных, была вычислена пред-сигнальная область.  [c.265]

Из всего того, что сказано выше, вы уже поняли, что для вычисления большинства индикаторов (осцилляторы мы также относим к индикаторам) необходимо указать один или несколько параметров, например количество свечек для их вычисления, параметр сглаживания или значения уровней перекупленности/перепроданности. Оптимальные значения этих параметров зависят от вида индикатора, валюты, состояния рынка и от того, на каких временных интервалах вы будете работать. Вместе с тем большинство из параметров индикаторов являются для всех них сходными — опять же, музыка разная, а ноты одни и те же. Да, в общем-то, подумайте сами ну что можно придумать нового, если в вашем распоряжении оказывается всего-то возможность делить по своему усмотрению бесконечное время на короткие интервалы и, помимо этого, — знать  [c.114]

Анализируя полученные параметры индикаторов видно, что их значения меняются в широких пределах и, что более важно, не прослеживается определенных тенденций в их изменении. Очевидно, их изменчивость связана с изменениями в поведении цены валюты. Большая изменчивость параметров индикатора показывает, что рекомендованные значения 14, 30 и 70 не являются оптимальными для рассмотренной торговой системы, хотя и были рекомендованы для дневных свечей.  [c.151]

При выборе индикаторов температуры, указателей давления масла, уровня жидкости в емкости, наличия топлива в баке, сигнальных лампочек следует исходить из того, что передается только необходимая для деятельности оператора информация, отражающая с требуемой детализацией и точностью состояние рабочего параметра и в соответствующей форме [41].  [c.78]

По природе сигналы и другие раздражители, поступающие к человеку от машины, среды, могут быть естественными (движение и видимое изменение состояния тел, звук, свет, стук, тепло, напряжение мышц, боль, тактильное прикосновение и др.) и искусственными (показания контрольно-измерительных приборов, загорание лампочек, действие звонков, сирен и т. д.). Первые воспринимаются непосредственно от работающей машины вторые передают человеку по проводам, трубкам, эфиру закодированную информацию от различных индикаторов, с экранов, дисплеев и др. Эта информация предназначена, подготовлена для оператора. Она отражает состояние тех звеньев, параметров и свойств подконтрольных объектов, с которыми он непосредственно работает. Достоверность, полнота и своевременность восприятия оперативной информации на сенсорном входе, переработка ее, принятие решения (функции внимания, памяти, мышления) и реализация решения в виде моторного выхода определяют надежность и безопасность деятельности оператора.  [c.139]

Районная ИТС организует круглосуточный оперативный контроль за проводкой скважин. Организация инженерного контроля за соблюдением установленной технологии осуществляется заместителем начальника РИТС по технологии. На пусковой конференции заместитель начальника РИТС по технологии доводит до бригады итоги работы по законченной скважине, знакомит буровую бригаду с проектом бурения новой скважины и передает бригаде всю техническую документацию на бурение. В процессе бурения скважины буровой мастер направляет суточные рапорты и диаграммы индикатора веса непосредственно в РИТС. Контроль за сдачей буровыми мастерами суточных рапортов ведет начальник смены РИТС. После проверки и визирования заместитель начальника РИТС или начальник смены суточные рапорты направляет в УБР. По данным суточных рапортов бурового мастера и диаграмм индикатора веса старший инженер-диспетчер РИТС заполняет паспорт буровых и ведет графики контроля за технологией бурения. Паспорт буровой и графики контроля за технологией бурения содержат всю необходимую информацию о состоянии ствола скважины в процессе бурения, о всех видах технологических операций, произведенных на ней, поэтому их используют при составлении планов работ на различные операции, такие как спуск обсадных колонн и уточнение интервалов проработок, установка открытого конца бурильных труб при заливках зон осложнений и т. п. Результаты в график контроля за параметрами промывочных жидкостей заносят карандашами различного цвета.  [c.122]

Внедрение принципов системы управления качеством и производства продукции мирового класса, обсуждавшееся в гл. 2, создает предпосылки для смещения акцента анализа в область нефинансовых аспектов деятельности. Понятие качества имеет отношение не только к товарам и услугам, предоставляемым покупателям, но и к затратам (материалам, сырью, рабочей силе). Как было отмечено выше, адекватно отразить качественные параметры деятельности финансовые индикаторы не способны.  [c.747]

Модель имитационная — модель, имеющая n-е число параметров, значениями которых варьируют по определенной схеме с целью поиска наиболее приемлемого их сочетания. В ходе имитационного моделирования анализируются возможные значения тех или иных результатных индикаторов, выбираются наиболее приемлемые варианты действий, задаются желаемые коридоры варьирования ключевых параметров модели.  [c.305]

Чтобы сделать этот процесс управляемым, предопределить равнодействующую, которая выразится в положительном изменении индикатора финансово-экономической устойчивости, необходимо ввести все 6 параметров, формирующих ситуации, в стандартные схемы. Эти схемы должны обслуживать решение конкретных задач. У каждой задачи есть своя логическая схема решения если известны, даны или заведомо не могут сильно измениться одни показатели, а другие напротив могут варьировать в широком диапазоне, или в известных пределах, то для нахождения значения искомого показателя необходимо изменить определенные показатели, ключевые для данной ситуации, и причем только таким, а не иным образом. В противном случае цель не будет достигнута.  [c.66]

Следует отметить, что группировка 72 ситуаций в блоки возможна не только в том разрезе, как это представлено в табл. 2.5, 2.6. Для удобства пользования стандартными ситуациями они могут быть сгруппированы в привязке к другой ведущей паре показателей (AAF и AKZ), разность между которыми также выявляет величину индикатора устойчивости. Если задача формулируется таким образом, что задаются условия покрытия приростом финансовых активов прироста заемного капитала, а отыскивается прирост собственного капитала, то более удобной для пользования будет вторая таблица. Но условимся в данном учебно-практическом пособии пользоваться таблицей первого типа, где за основу группировки ситуаций взято соотношение собственного капитала и нефинансовых активов, а остальные параметры привязаны к этому соотношению.  [c.68]

Допустим, что предприятие поставило цель в отчетном периоде ослабить неустойчивость, т. е. осуществить процесс, который имеет ранг 9. Какая динамическая ситуация для этого подходит Прежде всего, эту ситуацию надо искать в блоках с номерами 1 — 3, т. е. ослабление неустойчивости требует положительного значения приростного индикатора устойчивости (ДВ > 0). Построим таблицу 2.11 (I), сохранив некоторые фактические параметры по АО Гранат за отчетный период пусть нефинансовые и финансовые активы возрастают также, как это имело место в действительности. Все данные на начало года сохраняем на том же уровне, на каком они находятся в табл. 2.8.  [c.80]

Итак, в дальнейшем мы будем пользоваться понятием бухгалтерской прибыли как достоверным (в границах действующего законодательства и подтверждения оправдательными документами) индикатором эффективности деятельности предприятия, имеющим достаточно понятный и практически реализуемый алгоритм расчета, заданный (по основным параметрам) действующим законодательством.  [c.367]

Предполагается, что при удачном выборе параметров индикатора, построенный канал будет соответствовать равновесному состоянию рынка, и, следовательно, все выходы цены за его пределы, должны сопровождаться ее возвращением назад. Поэтому сигналом к покупке или продаже является подъем или снижение текущей цены за полосу. Параметрами, подбираемыми пользователем, является пфиод уфед-нения я и ширина полосы свфху и и снизу v.  [c.76]

Именно на принципе довольствования такими сигналами построена работа с использованием стандартных скользящих средних, индикаторов Sto hasti s, RSI, MA D или линий Тренда. Другое дело, что задача трейдера — найти такие параметры индикаторов, чтобы период запаздывания был как можно меньше, оставляя возможность для хода цены и получения прибыли, и чтобы при этом вероятность ошибки была как можно меньше. Слава Богу, что это все-таки реально, иначе дилинг был бы аферой.  [c.108]

Параметры графика Параметры индикаторов Параметры окна Баровый график Японские свечи Линейный график Крестики-нолики  [c.303]

Повторим, что в качестве стандартных периодов осреднения скользящих средних выбирают значения п = 26 и п2 = 12, а в качестве периода осреднения разности — величину п = 9. Тем не менее следует иметь в виду, что для разных бумаг на разных временных масштабах в разное историческое время оптимальные параметры могут значительно различаться. Обычно каждый игрок сам настраивает параметры индикаторов MA D под себя в зависимости от масштаба времени и типа бумаги. Параметры эти определяются опытным подбором путем тестирования их на исторических данных.  [c.262]

Первое, в чем полезно потренироваться читателю -попытаться проводить наборы четырех линий на разных рынках и при разных параметрах индикатора RSI вместо 14 можно выбрать другую ширину окна и проверить, насколько зависит от этого выбора результат. Принцип проведения четырех линий очень прост выбираем достаточно представительный (не слишком большой и не слишком маленький) интервал времени и на нем проводим прямую линию через экстремумы графика RSI. Не всегда эти экстремумы хорошо ложатся на прямую линию. Возможны такие периоды в жизни графика, когда хороших 4-линий подобрать не удается. Редко, но это бывает. Наверное это тоже должно о чем-то говорить. Но в большинстве случаев без особых проблем хорошую линию экстремумов отыскать удается. Будет ли это линия максимумов или линия минимумов, с личной точки зрения автора, не имеет значения. Нужно брать ту линию, которая лучше, более убедительно ложится на график. Линию противоположных экстремумов проводим тогда параллельно ей опять-таки насколько позволяет рисунок графика RSI. Не всегда это получается хорошо, иногда приходится и отказываться от линии, но в большинстве случаев удовлетворительно провести линию через экстремумы, параллельную уже хорошо проведенной линии противоволожных экстремумов, все же удается.  [c.134]

Приборы панели и пульта управления в операторской и дожимной насосной станции (ДНС) схематически изображены на рис. 7. Из рисунка видно, что они существенно отличаются от структуры сенсомоторного поля оператора по добыче размерами,,. формой, числом индикаторов, измеряемыми рабочими параметрами, расположением приборов в пределах панелей, а последних — в операторском помещении. Это означает, что производственные функции операторов ППД существенно отличаются от производственных функций операторов по добыче нефти и газа. Известно [53, 87], что управленческая и контрольная деятельности оператора имеют различие по качеству, временным и скоростным параметрам в зависимости от индикаторов и сигнализаторов, структуры сигналов, расположения КИП, их освещенности, цвета и других факторов.  [c.95]

Во всех этих видах деятельности наибольшие затруднения бурильщик испытывает в процессе информационного поиска. При приеме информации он допускает около 75% сбоев и ошибок. Основная причина низкой надежности бурильщика в данном случае-обусловлена тем, что 1) маршруты обслуживания индикаторов (КИП) и органов управления не соответствуют требованиям зрительного и кинестического (осязательного) восприятия 2) во время непредвиденных остановок и отказов систем бурильщик не всегда получает необходимое количество обобщенной (массовой) информации о ее целостном состоянии 3) почти одновременно необходимо выполнять поиск, обнаружение и опознание информации о контролируемых параметрах оценивать их значения, принимать ответственные решения и незамедлительно выполнять-их.  [c.191]

Следовательно, расчет ИФЭУ на основе формулы финансового капитала дает возможность сначала определить точку финансового равновесия, затем судить по знаку индикатора об устойчивости или неустойчивости данного предприятия, а количественное значение данного параметра определяет либо запас устойчивости, либо недостаток собственных средств.  [c.70]

Но и это проблематично, поскольку доказано, что фазы экономических циклов не наступают с определенной регулярностью через точные промежутки времени, так как научно-технический прогресс, выявляющий цикличность развития производства, не развивается циклически. Необходимо отметить, что процедура разработки прогнозов на базе имеющихся индикаторов отдана на откуп разработчикам, она слабо алгоритмирована и носит сугубо индивидуальный характер. В силу этого, реальная динамика индикаторов интерпретируется различными прогнозистами по-разному, и поэтому на основе одних и тех же данных разрабатываются прогнозы, серьезно отличающиеся друг от друга. Необходимо учитывать и тот факт, что фазы циклов развития экономики любой страны не повторяются по всем параметрам. Стечением времени качественно меняется экономическая, экологическая и политическая ситуация в самой стране и за ее пределами — внешнеэкономические факторы в части состояния экономики стран — партнеров по торговле и производству, состояние мирового финансового рынка и т.д. Поэтому изменяется и характер зависимости выбранных По прошлому опыту экономических индикаторов и состояние экономики страны.  [c.99]

Приведенный индикатор показывает, сколько в среднем дней омертвлены денежные средства в неденежных оборотных активах. Снижение показателя в динамике — благоприятная тенденция. Среднеотраслевые значения именно этого показателя, а также частных показателей оборачиваемости могут использоваться при оценке базовых параметров планируемого к внедрению нового проекта как ориентиры для расчета суммы оборотных средств, которую необходимо зарезер-  [c.354]

Рассмотрим варианты финансово-экономического состояния предприятия, проиллюстрированные на схемах 2.5 — 2.8, в динамике, выделив аспект соответствия изменения величины индикаторов устойчивости (неустойчивости) улучшению или ухудшению состояния предприятия (см. схемы 2.10, 2.11). Эти схемы построены таким образом, что сравниваются между собой смежные области. В каждой области обозначена и вынесена на поля критическая линия, относительно которой определяется недостаток или запас собственного капитала. Линия собственного капитала перемещается дважды в сторону его увеличения относительно заемного капитала, что порождает показатели B i и B"i в сторону уменьшения, в результате чего появляются показатели В 2 и В"2 , которые сравниваются со значениями индикаторов в начале периода В о и В"о. В схеме 2.10 вынесены параметры сферы устойчивости, в схеме 2.11 — неустойчивости. Умеренная и пиковая область каждой сферы зеркально противоположны запас собственного капитала относительно немобильных активов характеризует пиковую область (суперустойчивость), а умеренная область этой же сферы характеризуется его недостатком запас собственного капитала относительно долгосрочных нефинансовых активов характеризует область напряженно-умеренную, зато пиковая область — зона риска — испытывает, наоборот, острый дефицит.  [c.90]

Приведенный индикатор показывает, сколько в среднем дней омер-твлен 31 денежные средства в неденежных оборотных активах. Снижение показателя в динамике — благоприятная тенденция. Среднеотраслевые значения именно этого показателя, а также частных показателей оборачиваемости могут использоваться при оценке базовых параметров планируемого к внедрению нового проекта как ориентиры для расчета суммы оборотных средств, которую необходимо зарезервировать. В экономически развитых странах данные о продолжительности операционного цикла рассчитываются по отраслям информационно-аналитическими агентствами и включаются в справочные файлы.  [c.360]

Ввод данных в систему, подготовка данных, создание файлов для тренировки и тестирования можно считать самостоятельным третьим этапом. Основной целью работы на этом этапе является формирование необходимого набора ситуаций, с которыми придется работать аналитику, а затем распределение исходных данных по этим ситуациям. При этом нейросетевая технология автоматически реализует задачу классификации, в основе которой лежит нечеткая логика (fuzzy logi ). В качестве входных параметров могут быть использованы искусственно созданные характеристики системы, в частности для фондового рынка это могут быть различные индикаторы технического анализа.  [c.229]