Дюрация и показатель выпуклости портфеля

Дюрация и показатель выпуклости портфеля  [c.119]

Свойства дюрации и показателя выпуклости портфеля облигаций  [c.119]

Для дюрации и показателя выпуклости портфеля облигаций, V2,...,Vm) справедливы равенства  [c.119]

Если Dp и Ср- дюрация и показатель выпуклости портфеля П( ,Г2,...,Гт),то  [c.120]

Построить моток платежей от портфеля П( У2 V )- r затраты на приобретение облигации вида BJ,J 1,2,3. Найти дюрацию и показатель выпуклости портфеля с параметрами V - V - V - 2000 (рыночную процентную ставку определить из условия задачи).  [c.123]


Возможность оценить изменение цены портфеля по этим формулам следует из того, что портфель можно рассматривать как одну облигацию, дюрация которой равна Dp, а показатель выпуклости Ср.  [c.120]

Дюрации пяти видов облигаций соответственно равны 3 3,5 3,75 4,2 4,5 года, а их показатели выпуклости - 10, 12, 15, 20 и 25 годам. Сформировать портфель из этих облигаций с люрацией, равной 4 годам и наименьшим показателем выпуклости, если доли облигаций х < 0,2, х > 0,2, х3 > 0,2. Для полученного значения показателя выпуклости портфеля оценить относительное изменение цены портфеля при изменении рыночной процентной ставки с 9 до 8% годовых.  [c.124]

Дюрацией Dp и показателем выпуклости Ср портфеля облигаций П( ,К2,...,Кт) называется дюрация и показатель выпуклости облига-  [c.119]

Из равенста (10.1) и (10.2) следует, что дюрацию портфеля облигаций Dp можно рассматривать как меру процентного риска портфеля, а показатель выпуклости Ср показывает, насколько точно дюрация оценивает этот риск. Чем меньше Ср, тем лучше Dp оценивает чувствительность цены портфеля к изменению рыночных процентных ставок. В связи с этим можно сформулировать следующую задачу сформировать портфель облигаций с заданным значением дюрации D и наименьшим показателем выпуклости. Эта задача сводится к следующей задаче линейного программирования  [c.120]

Смотреть страницы где упоминается термин Дюрация и показатель выпуклости портфеля

: [c.119]