В целях оценки уязвимости российского банковского сектора к валютному риску было проведено стресс-тестирование в условиях укрепления рубля. Исходным событием стрессовой ситуации выбрано одномоментное повышение номинального обменного курса российского рубля по отношению к доллару США на 30%. Для определения воздействия валютного риска на финансовое состояние российского банковского сектора проанализированы данные кредитных организаций, обязанных рассчитывать величину валютного риска33, у которых имеются чистые длинные открытые позиции по доллару США. Количество указанных кредитных организаций на 1.01.05 составило 326 (на 1.05.04 — 40034), их доля в совокупных активах банковского сектора составляет 48,5%, доля в капитале — 41,4% (на 1.05.04 — 63,7 и 57,3% соответственно)35. [c.38]
В целях оценки уязвимости российского банковского сектора к валютному риску было проведено стресс-тестирование в условиях укрепления рубля. Исходным событием стрессовой ситуации выбрано одномоментное повышение номинального обменного курса российского рубля по отношению к доллару США на 30%. Для определения воздействия валютного риска на финансовое состояние российского банковского сектора проанализированы данные кредитных организаций, обязанных рассчитывать величину валютного риска33, у которых имеются чистые длинные открытые позиции по доллару США. Количество указанных кредитных организаций на 1.01.05 составило 326 (на 1.05.04 — 40034), их доля в совокупных активах банковского сектора составляет 48,5%, доля в капитале — 41,4% (на 1.05.04 — 63,7 и 57,3% соответственно)35. [c.38]