Выравнивание форвардной позиции
Использование сделок СВОП для выравнивания форвардной позиции. Применения СВОП-сделок для пролонгации открытой валютной позиции. [c.71]
Выравнивание форвардной позиции [c.66]
Рис. 18. Выравнивание форвардной позиции 66 |
|
При установлении форвардного курса учитывается, что за период до исполнения сделки владелец валюты может получить больше в виде процента по депозиту. Поэтому для выравнивания позиции участников сделки следует скорректировать условия конверсии в нашем примере марка — доллар следует отнять сумму, равную разнице в процентах по депозиту. [c.466]
Если банк заключает с клиентом форвардную сделку, то для выравнивания позиции на межбанковском рынке он разделяет эту сделку на спот- и своп-сделку. Валютный риск компенсируется сделкой спот, процентный — отдельной своп-сделкой (рис. 18). [c.66]
Смотреть главы в:
Валютные операции основы теории и практики -> Выравнивание форвардной позиции