Выравнивание форвардной позиции

Использование сделок СВОП для выравнивания форвардной позиции. Применения СВОП-сделок для пролонгации открытой валютной позиции.  [c.71]


Выравнивание форвардной позиции  [c.66]

Рис. 18. Выравнивание форвардной позиции 66 Рис. 18. Выравнивание форвардной позиции 66
При установлении форвардного курса учитывается, что за период до исполнения сделки владелец валюты может получить больше в виде процента по депозиту. Поэтому для выравнивания позиции участников сделки следует скорректировать условия конверсии в нашем примере марка — доллар следует отнять сумму, равную разнице в процентах по депозиту.  [c.466]

Если банк заключает с клиентом форвардную сделку, то для выравнивания позиции на межбанковском рынке он разделяет эту сделку на спот- и своп-сделку. Валютный риск компенсируется сделкой спот, процентный — отдельной своп-сделкой (рис. 18).  [c.66]