Короткие своп-сделки

Короткие своп-сделки  [c.68]

Короткие своп-сделки имеют срок только один день (овернайт) и служат для пролонгации позиции. Они заключаются на следующий день или через день  [c.72]


Банк заключает, например, своп-сделку с клиентом на 3,5 месяца на межбанковском рынке эта сделка может быть закрыта только со сроком три или четыре месяца. Если сделка заключается на трехмесячный срок, период между межбанковским платежом и платежом по клиентской сделке должен быть перекрыт новой короткой своп-сделкой. В случае, когда до платежа по межбанковской сделке процентная ставка изменилась настолько, что заключаемый теперь короткий своп имеет более высокую ставку, чем по клиентской своп-сделке для этого периода, банк несет потери.  [c.104]

Как правило, свопы заключаются на срок до 1 года. При этом дата валютирования - дата более близкой операции, адата завершения спота-дата более удаленной по времени обратной сделки. Обычно операция своп проводится с одним банком-контрагентом иногда - с разными банками, но на одинаковую сумму и с различными датами валютирования. При стандартном свопе, состоящем из двух сделок, общим курсом для них является курс спот и разница в курсах по этим двум сделками -форвардные пункты. Последние и выступают в качестве котировки своп для конкретного периода. Поэтому котируют только форвардные пункты для определенного срока. Также как стандартные свопы котируются и короткие свопы.  [c.25]


Банк на дату валютирования спот имеет короткую позицию по долларам и длинную по маркам. Для того, чтобы выполнить условия по сделке своп банк должен поставить банку-контрагенту ВВВ 1 млн. долларов США и получить от него 1.5 млн. марок.  [c.41]

Форвардные даты валютирования в валютных свопах устанавливаются точно так же, как и в форвардных сделках аутрайт с фиксированными, короткими и нестандартными сроками. Существуют четыре основные группы дат валютирования, которые необходимо знать для понимания сущности валютных свопов.  [c.257]

Короткие свопы котируются аналогично стандартным свопам в виде форвардных пунктов для соответствующих периодов ( овернайт о/п, том-некст t/n). При этом расчет курсов сделки строится в соответствии с правилами расчета курса аутрайт для даты валютирования до спота.  [c.39]

В-пятых, проводятся операции на открытом рынке, под которыми в ЕВС подразумевают любые сделки, по которым центральные банки сами выступают равноправными контрагентами на рынке, а не только операции на рынке ценных бумаг, как это принято обычно. Среди указанных операций наибольшее значение имеют основной и долгосрочный инструмент рефинансирования, а также так называемые операции тонкой настройки и структурные операции. Основной инструмент рефинансирования предполагает проведение еженедельных аукционов на срок 14 дней среди кредитных институтов по фиксированной процентной ставке. Долгосрочный инструмент рефинансирования аналогичен основному, но предусматривает ежемесячную аукционную торговлю трехмесячными кредитами. Он заменил действовавшую в ряде стран ЕВС до перехода к евро форму долгосрочного рефинансирования через переучет векселей. Аукционы по обоим инструментам рефинансирования проводятся децентрализованно, т. е. центральными банками Евро-системы, но общие объемы кредитных средств, выставляемых на продажу, определяются ЕЦБ. Операции тонкой настройки и структурные операции проводятся нерегулярно и часто за короткий период, когда необходимо срочное вмешательство для регулирования ликвидности и процентных ставок на рынках ЭВС. Сюда относят, в частности, скоростные кредитные и депозитные тендеры, валютообменные свопы (т. е, одновременное заключение енотовой и форвардной сделки по купле-продаже какой-либо валюты), выпуск дисконтных долговых обязательств ЕЦБ и др.  [c.554]


СВОП (англ. swap — обмен, мена) — сделка по покупке или продаже иностранной наличной валюты (т. е. с немедленной ее передачей) в сочетании с одновременной продажей или покупкой такой же валюты на срок по курсу, устанавливаемому при заключении сделки. Применяется гл. обр. в целях страхования от возможного обесценения капитала, помещаемого в банках за границей на короткий срок. Напр., амер. капиталист может поместить на 6 мес. капитал в банке Лондона, где процентная ставка выше, чем в Нью-Йорке, и с этой целью превратить свои доллары в фунты стерлингов. В случае понижения курса фунта по отношению к доллару капиталист понес бы убытки, к-рые не компенсируются более высокой ставкой процента. Во избежание потерь он одновременно заключает обратную срочную сделку на продажу через 6 мес. фунтов на доллары по курсу, устанавливаемому на день заключения сделки. Операции С. проводятся обычно через банки.  [c.330]

Своп (от англ, swop — обмен) — это в общем виде обмен валютными активами с различными финансовыми характеристиками между денежными учреждениями на короткий срок. Проводимый чаще всего между центральными банками своп позволяет на короткое время увеличить обменные резервы страны, не перенося риск этого обмена на того, кто приходит на помощь. Центральный банк, выступающий с просьбой об обмене, получает в свое распоряжение на ограниченный срок и под относительно небольшой процент определенную сумму валюты, за которую переводит своему партнеру ту же сумму, но в своей национальной валюте. Завершение операции производится путем аннулирования сделки, т.е. возвращения полученных вкладов. Центральные банки западных стран сегодня  [c.429]

Смотреть страницы где упоминается термин Короткие своп-сделки

: [c.68]    [c.198]    [c.16]    [c.172]    [c.317]